Разговор за стаканом (дневник трейдера JackG)

Тема в разделе "Дневники трейдеров", создана пользователем JackG, 18 июл 2016.

  1. JackG

    JackG Я здесь новичок

    Регистрация:
    17.07.16
    Сообщения:
    8
    Симпатии:
    2
    Цель дневника - освоить метод торговли, описанный автором блога.
    Торговля будет вестись на паре EUR/USD.
    Таймфрейм - М15 - H1.

    По ситуации на конец дня 18,07,2016:
    В 15 пунктах выше от цены находится значительное скопление стоп-лоссов. Это скопление довольно активно растет последние 3 часа, при этом цена его игнорирует. Вероятно, это стоп-лоссы тех, кто активно заходил в продажи от уровней 1,1070-1,1080, пытаясь поймать разворот. Снизу большой объем отложенных ордеров/тейк-профитов. В сумме эта информация, как я думаю, означает, что из проторговки цена выйдет довольно резким движением вверх в направлении 1,1100.
    09949b11268a6697ad30eeae0479579d.png
     
  2. JackG

    JackG Я здесь новичок

    Регистрация:
    17.07.16
    Сообщения:
    8
    Симпатии:
    2
    Тренд продолжится пока большинство ловцов разворота не сольется
    Из наблюдений за вчерашним рынком были сделаны некоторые выводы. Если предположить, что ММ охотится за стопами мелких трейдеров, то что ММ будет делать, если стопов почти нет, но есть лимитные ордера? Такая ситуация была вчера в первой половине дня: снизу большое скопления лимитников на покупку (большинство из них должно быть именно лимитниками, а не тейк-профитами, исходя из подсчетов автора блога), которым противостоит очень небольшое количество стоп-лоссов.
    4ada4f204fb28ab803355899c4949c1c.png
    Однако, при движении цены вниз эти лимитники активируются и, вероятно, выставляются короткие стоп-лоссы, поскольку объем стоп-лоссов значительно вырастает. Особенно заметно возрастание стоп-лоссов в зонах проторговки. Вероятно, в этих зонах оптимисты, которые надеются на разворот, набирают позиции с короткими стоп-лоссами. Цена все равно идет вниз, срабатывание стоп-лоссов ускоряет падение.
    2f321f2343bd068d7cd61409c9a82705.png
    95dc108f8ec159999bc5ccf71b2baa63.png
    Так вот, получается что тренд будет продолжаться пока будет значительное количество трейдеров, верящих в разворот. Именно они обеспечивают топливом (удовлетворяют заявки) тех, кто стоит по тренду.
    Как я сейчас считаю маневры ММ по продолжительности часа два, по амплитуде - 20-30 пунктов. Так что думаю, за вчерашним движением стоит какой-то фундаментал.
     
  3. JackG

    JackG Я здесь новичок

    Регистрация:
    17.07.16
    Сообщения:
    8
    Симпатии:
    2
    Можно попробовать разбить ситуации в стакане на типовые паттерны. Тогда можно будет и об автоматизации задуматься. Например, какова вероятность отработки такого паттерна (хотя появление такого красивого паттерна маловероятно).
    0e114b55927cacbb66da6aecbf96be4a.png
     
  4. JackG

    JackG Я здесь новичок

    Регистрация:
    17.07.16
    Сообщения:
    8
    Симпатии:
    2
    Заметил некоторую особенность у ратио. Как известно из исследований автора блога, толпа в большинстве случаев стоит против тренда ( http://forum.sharkfx.ru/threads/stereotipy-povedenija-tolpy-na-rynke.43/ ). Так вот несколько раз наблюдал ситуацию, когда ратио отклоняется до некоторых значений, которые позволяют входить в рынок (т.е., ратио <40% или >60%). Для определенности рассмотрим ситуацию, когда ратио <40%. При этом, если наблюдается нисходящий тренд, то толпа начинает активно входить в покупки и тем самым ратио вырастает. Т.е. вначале у нас был сигнал по ратио вставать в длинную позицию, идет нисходящий тренд и вот ратио уже 50% , продолжать стоять в позиции бессмысленно, позиция закрывается в убыток.

    Поясню на конкретном примере. 27 июля, евробакс, начинаем движение с ратио 50%. Восходящее движение цены приводит к нисходящему движению линии ратио. Толпа встает против движения и открывает короткие позиции. Цена прошла 100 пунктов, ратио 30-35%. Вполне себе нормальные условия для входа в длинную позицию с такими же целями (100 пунктов).
    d64d2a1e2fa1f7c7b945c6687dfeeec5.png

    После небольшой коррекции цена почти достигает целевого уровня 1.12, при этом ратио падает еще ниже, до 25-30%.
    36c07b0a10540af75a43ab14ee3e5e09.png

    Казалось бы это может продолжаться бесконечно. Низкое значение ратио вызывает рост цены (аксиома "толпа проигрывает"), а рост цены понижает ратио еще сильнее (стереотип "толпа заходит против тренда"). Но рано или поздно наступает коррекция. Вероятно, для пары EURUSD происходит это на экстремальных значениях 20-30%.
    bf2c206fb7b7c20161ac9638dedc80cb.png

    Таким образом у меня сейчас сформировалась гипотеза как пользоваться ратио: хорошие точки для входа против толпы формируются когда ратио находится в диапазоне 45-30% (для продаж 55-70%). При достижении экстремальных значений 20-30% сигнал лучше не брать.
     
    Иван Иванов и Михаил нравится это.

Поделиться этой страницей