Правило 60% или почему не стоит торговать на всю "барсетку"

Тема в разделе "Трейдинг, Психология, Манименеджмент", создана пользователем SharkFX, 7 дек 2015.

Метки:
  1. SharkFX

    SharkFX Создатель
    Команда форума

    Регистрация:
    21.11.15
    Сообщения:
    586
    Симпатии:
    631
    pravilo-60.png

    Если вам дали ссылку на эту статью, значит вам тонко намекают о том,
    что не каждой сделке суждено стать прибыльной...
    О чем речь? - читай статью!

    Последнее время, начал замечать один интересный феномен у начинающих трейдеров. Заключается он в том, что трейдер не закладывает вероятность убытка в свою будущую сделку. Проще говоря, он воспринимает конкретный сигнал как 100%-ый и исключает возможность того, что сигнал не отработает. Как следствие, трейдер допускает критические нарушения манименеджмента или как в народе говорят "открывает сделку на всю барсетку".

    И как на зло, такие ситуации часто заканчиваются успехом и большой прибылью. Это создает ложное впечатление некой беспечности или своего превосходства над рынком.

    Конечно, позднее, рынок проучит трейдера, но статья не об этом...

    Я это веду к тому, что при открытии любой сделки, следует всегда учитывать возможность того, что сигнал не сработает, ведь беспроигрышных стратегий не существует! Наперед посчитайте свои убытки и прикиньте, допустимы ли они для вас или нет.

    Из этой же серии: Трейдер изучает новый для себя материал, скажем некую стратегию. Изучив все правила, он открывает терминал и начинает искать сигнал для входа в рынок.
    В какой-то момент, по его мнению, появляется отличная возможность входа в рынок по изученной ним ранее стратегии. Естественно, он входит в рынок и... тут случается непредвиденное - он получает убыток!
    "Как же так!?" - думает трейдер: "Я же сделал все согласно изученной стратегии".
    После чего следует логический вывод: "Наверное, эта стратегия не рабочая!"
    Ну и собственно, идет он дальше перелопачивать весь интернет в поисках грааля...
    Не кажется ли вам такое поведение наивным? А признайтесь, кто из вас такого не делал? Мы все слишком поверхностно относимся к трейдингу, за что и получаем регулярных тумаков от рынка.

    Ладно... я опять отвлекся.

    Правило 60%. Данное правило придумано, а точнее сформулировано мной с целью последующего направления сюда трейдеров, которые подвержены описанному выше феномену.

    Правило 60% гласит о необходимости учитывать вероятность убыточной сделки.
    Под цифрой 60% подразумевается вероятность того, что сделка будет успешной, а оставшиеся 40% - вероятность того, что сделка будет убыточной.

    Соблюдение данного правила вылечит вас от грубых нарушений мани-менеджента, а также поспешных выводов касательно различных стратегий.

    Дайте в конце концов вашей сделке право быть убыточной!:banghead:

    Что означает цифра 60%? По моему мнению, 60% - это практически максимальная эффективность, которую можно достичь в ручной торговле. Это означает, что при равных SL и TP, количество прибыльных сделок будет 60%, а убыточных соответственно - 40%.

    Для тех, у кого SL и TP не совпадают, я рекомендую определять эффективность используя следующую формулу:
    regularity-57.jpg

    Конечно, найдутся и противники, которые скажут: "60%, а че так мало?".
    А вы попробуйте открыть свой стейтмент и посчитать эффективность своей стратегии, посмотрим что у вас получится.

    Где еще проявляется данный феномен? Он очень пагубно влияет на аналитиков и прогнозистов.
    Допустим, некий трейдер с хорошей репутацией публикует на форуме свой прогноз. Естественно все ждут отработки прогноза, но как на зло, в этот раз цена идет против прогноза трейдера.
    Все немедля делают вывод, что трейдер облажался и его прогнозы - "ацтой". Но никто не учитывает, что это была лишь одна из сделок трейдера, а в целом он дает толковые прогнозы.

    Какова мораль? - никогда не делайте поспешных выводов и всегда учитывайте правило 60%.
     
    MaxFX нравится это.
  2. SharkFX

    SharkFX Создатель
    Команда форума

    Регистрация:
    21.11.15
    Сообщения:
    586
    Симпатии:
    631
    В дополнение к данному материалу, кусок текста из одной из моих статей. Процент в скобках - это то что относится к правилу 60%.

    Закономерности в техническом анализе (визуальные)
    • Индикаторы (50-52%). Большинство индикаторов используют формулу, которая попросту не может ничего прогнозировать, а иногда сигнал индикатора отстает даже от самой цены. Отсюда самый низкий показатель прибыльных сделок. При этом, индикаторы легко поддаются тестированию, что позволяет быстро отсеять нерабочие;
    • Последовательность свечей (51-52%). Все закономерности, связанные с последовательностью свечей, например: после бычьей свечи с 51% вероятностью идет медвежья, и т.д. Они дают сигнал лучше, чем индикаторы, т.к. не являются производными от цены (они и есть сама цена). Так же, как и индикаторы, они легко тестируются;
    • Уровни, каналы и трендовые линии (51-55%). Сюда входят закономерности на основе уровней поддержки и сопротивления, круглых уровней, ценовых каналов, а также линий тренда. Проблема лишь в том, что эти инструменты технического анализа очень сложно формализировать. К примеру, как определить, что поддержка действительно существует…?
    • Паттерны (51-55%). Иногда они не работают, а иногда сам бываешь в шоке от того, как все красиво отработало. Но с паттернами все еще сложнее, чем с уровнями. Кроме того, что их сложно протестировать советником, так их еще и сложно правильно распознать вручную. Кстати, по поводу паттернов скажу вам такое: их надо знать и всегда учитывать, а статистику их эффективности собирать на протяжении всей своей карьеры.
    Закономерности в Биржевой информации (реальные данные)
    • Опционные уровни (51-55%). Среди всех биржевых инструментов, как по мне, они оказывают самое малое влияние на цену. Кроме того, их трудно анализировать, а еще у большинства попросту нету доступа к этой информации;
    • Соотношение позиций (53-57%). Эти данные имеют хорошую эффективность и находятся в открытом доступе. Открытые позиции в ручной торговле показывают результаты лучше, чем в автоматической. Объясняется это тем, что если хорошо подумать перед открытием сделки, то отсеивается много лишних входов.
    • Кластерные объемы (53-57%). Чуть хуже стакана, т.к. объемы — это прошлая информация, а стакан — будущая.
    • Стакан заявок (55-60%). Один из мощнейших источников закономерностей (по моему мнению), однако протестировать их можно только вручную, а для этого понадобятся годы времени.
    Другое
    • Разные особенности (50-53%). Например, такие как эта, либо какой-то из видов мани-менеджмента. Все эти закономерности, в основном, связаны с методом открытия/закрытия сделки.
    • Глаз алмаз (50-70%). Наблюдая долго за графиками появляется так называемая «чуйка», при этом в ее основе лежит не интуиция, а полученный опыт. Вы просто много раз видели похожую ситуацию и предполагаете, как может закончиться эта ситуация.
     
  3. Apiga

    Apiga Я здесь новичок
    Участник клуба

    Регистрация:
    26.11.15
    Сообщения:
    4
    Симпатии:
    5
    Вот, я посчитал свою эффективность:
    pravilo-60-2.jpg
    В 60% вкладываюсь :hilarious:
     
    RAK нравится это.
  4. MyI

    MyI Осваиваюсь

    Регистрация:
    04.12.15
    Сообщения:
    41
    Симпатии:
    18
    Без обид, но просадка в 50% пугает) С такими рисками депозит кончится скоро. И по моему сделок мало слишком что бы утверждать про 58%.
     
    JackG нравится это.

Поделиться этой страницей