Пилотный дневник Ewo

Тема в разделе "Дневники трейдеров", создана пользователем Ewo, 9 дек 2015.

  1. Ewo

    Ewo Мне здесь интересно

    Регистрация:
    08.12.15
    Сообщения:
    413
    Симпатии:
    130
    С прошлого года осталась стратегия, которую буду пытаться адаптировать к "стаканному" видению маркета.
    Очень уж хочется научиться, одной чуйки не хватает.

    Сумбурное описание атаТА (альтернативного ТА).

    Основой стратегии является желание заполучить лосс. Т.е. принимается за основу, что Оператор будет "рисовать" фигуры ТА на разных таймфреймах, тем самым заманивая трейдеров одиночек в ловушку. Я же вхожу "наоборот", там где Бай, ставлю Селл, там где SL, ставлю TP. (Хотелось бы делать SL в пару раз дальше TP, по аналогии с тем, что стопы обычно ставят поближе, тейки подальше, что как раз играет на руку Оператору, но я отказался от этого, выдерживая среднесрок, не интрадей).

    Стратегия мультивалютная, 8 пар Majors, каждый день имею право открывать новый 1 ордер по 1 инструменту, SL=TP=$15 (лот 0.01, центовый счет, пятизнак), при открытии ордера между новым и предыдущим должен быть "зазор" от $5 (здесь конечно не доллары, а центы). Можно усредняться и доливаться. При взятии "тейка" (SL) закрываю все имеющиеся ордера по данному инструменту и переворачиваюсь. Если в день важная новость, "стопы" (TP) перед ней убираются.

    Таймфреймы H4/H1, M15/Daily. Инструменты - голый график, интуиция.

    Позиции в конце недели не закрываю, убираю TP/SL, чтобы не попасть на спец-условия от ДЦ по пятничному закрытию рынка.

    Размер счета 1500 центов, т.о. риск на сделку 1%.

    upd. от 13.12: Дейли из таймфреймов убираю. "Стоп" не убирается перед новостями. Если в течении дня сносит "стоп", перезахожу в ту же сторону (т.о. 1 активный ордер по 1 инструменту датированный этим днем)
     
    #1 Ewo, 9 дек 2015
    Последнее редактирование: 13 дек 2015
  2. Ewo

    Ewo Мне здесь интересно

    Регистрация:
    08.12.15
    Сообщения:
    413
    Симпатии:
    130
    Скрин на момент 23:20 и результат закрытых позиций. Пока на Оанду не смотрю, мне нужно время, чтобы научиться смотреть. Сегодня, если бы я торговал по ТА, а не наоборот, был бы в плюсе по закрытым, и в плюсе по плавающим позициям. Сейчас в минусе и там и там, значит все идет как надо - я довольный ТАашный хомяк. Но плюс, которым хвастаешься, часто кратковременный.

    0912.PNG

    0912-2.PNG
     
    #2 Ewo, 9 дек 2015
    Последнее редактирование: 17 янв 2016
  3. Ewo

    Ewo Мне здесь интересно

    Регистрация:
    08.12.15
    Сообщения:
    413
    Симпатии:
    130
    Myl подал хорошую идею, инвест-пароль от счета. Открыта позиция по Usdrub, не обращайте внимание.

    Логин: 1636174
    Пароль: 1ajAfeM
    Сервер: Alpari-Nano
     
  4. Ewo

    Ewo Мне здесь интересно

    Регистрация:
    08.12.15
    Сообщения:
    413
    Симпатии:
    130
    22:05

    1012.PNG

    Это активные позиции. Кое-где автоматизировал, добавив buy stop на место закрытия селлов. Тейков в половине пар нет, из-за новостей сегодня; ставить тейки обратно, чтобы завтра перед новостями их снова убирать, не стану.

    По открытым, все еще висит небольшая "прибыль" (иными словами, убыток). Что до закрытых позиций, сегодня их нет.
     
    #4 Ewo, 10 дек 2015
    Последнее редактирование: 17 янв 2016
  5. Ewo

    Ewo Мне здесь интересно

    Регистрация:
    08.12.15
    Сообщения:
    413
    Симпатии:
    130
    Важно научиться бояться верных "красных пунктирных линий", остальное подсознание сделает само.

    Также важно продолжать правильно себе врать, продолжая совершать привычные действия, но наоборот. Потому что мозг перестроится торговать иначе, и может получиться так, что ты обманешь сам себя дважды, попросту вернувшись к тому с чего начинал.

    Честно открываться в сторону убытка, не думая что за этим стоит какая-то хитрая схема.

    Пример: некий инструмент растет, правильным для получения убытка будет ловить по любому чиху разворот\конец тренда. Неправильным будет осознание того, что ты уже кое-о-чем осведомлен, начнешь сомневаться в верном решении "по обратке", таким образом, система просто перестанет работать.

    Не думай, что ты быстр — знай, что ты быстр. Хватит попыток. Просто бей.
    (из фильма "Матрица")

    Еще один интересный момент, о том как наличие знака "-" перед графой "прибыль" в терминале, влияет на ваше самочувствие и принимаемые решения.

    Если нет знака "-", что Вы чувствуете? Самодовольно улыбаетесь, или, если после знака большое число, надуваете щеки как те ребята из ролика про падение айфона с лестницы? Если есть знак, Вас это нервирует, в желудке ощущается холодок, хочется побыстрее избавиться от этой козявки на экране? Если число после знака большое, что Вы чувствуете, страх?

    Это всего лишь 1 символ на экране, но зато какое он имеет значение для Вас, и принимаемых Вами решений.
     
    #5 Ewo, 11 дек 2015
    Последнее редактирование: 11 дек 2015
    Дима нравится это.
  6. Дима

    Дима Я здесь новичок

    Регистрация:
    03.12.15
    Сообщения:
    27
    Симпатии:
    18
    Зачем врать, это не хорошо:smuggrin: можно просто изменить своё мировоззрение, грубо говоря перевернуть график цены).
    Только надо ещё учитывать, что толпу тоже надо подкармливать т.е. движение цены должно быть и в сторону наибольшего числа открытых сделок до определённого момента.(для вас такие моменты будут просадкой).
    Интересно конечно понаблюдать за такой теорией "противоположности", я так думаю что минимум 50%сделок в любом случае будет в плюсе.:greedy:
     
  7. Ewo

    Ewo Мне здесь интересно

    Регистрация:
    08.12.15
    Сообщения:
    413
    Симпатии:
    130
    Да, просадка это хорошо. Это значит окучивание (сопровождающееся оКУКЛиванием толпы, когда цена дает палку в противоположную сторону и начинает затем идти как поезд) легковерных проходит успешно, и периоды просадок хорошо подходят для открытия нами новых позиций.
     
    Chanel и Дима нравится это.
  8. Ewo

    Ewo Мне здесь интересно

    Регистрация:
    08.12.15
    Сообщения:
    413
    Симпатии:
    130
    22:10

    1112.PNG

    1112-2.PNG

    На скрине открытых позиций видны стопы; не смотря что они далеко, уберу* их. В пн. выставлю обратно, и, если будут позиции с "прибылью" крупнее 15 единиц, эта позиция и остальные, если есть по данному инструменту, будут закрыты, и будет открыта поз-я в противоположную сторону.

    *Невероятно далекие стопы чтобы за пару часов их "сшибить" ценой. Но лучше пере- чем недосмотреть, попросту из-за того, что есть необходимость в привычке. (брокер сделает мне плечо 1:50 против 1:500, если в последний час будут изменения в позициях, что хуже, чем в пн. обнаружить бОльший чем обычно убыток по нескольким инструментам, имхо.)

    Теперь по закрытым позициям. Если бы у самого верхнего из закрытых ордеров был "стоп", было бы на один "профитный" ордер меньше. На момент открытия последнего из ордеров, первый был в "убытке" более чем на 15 ед. Затем, цена сходила обратно настолько, что сработал "тейк" самого последнего ордера, а вместе с ним, по правилам я закрыл остальные и перевернулся в "продажу" (buy).

    "Стопы" были убраны перед новостями. Назад не выставлял, и нахожусь в сомнениях, что они нужны, о чем и хочу написать.

    Бросаем говорить "наоборот", и говорим как есть.

    Есть некая ТС, открывающая/закрывающая сделки. Каков будет график баланса, и что на самом деле только и важно, эквити, в зависимости от наличия TP/SL?

    (увы, картинки подвезу завтра)

    1. Нет стопов, есть тейки.

    График баланса ровная линия, идущая вверх. Почти сразу от нее отрывается и уходит вниз, сильно колеблясь, эквити. Такое пересиживание рано или поздно заканчивается: Звонит Николай.

    2. Нет тейков, есть стопы.

    Баланс идет четко ровно вниз. Эквити, вихляя, отрывается от него и уходит вверх, но делает сильные движения, повторяя график изменения торгуемого инструмента. Все наоборот по отн. к схеме 1.

    Вроде все шоколадно, но эквити не закрепляется (не фиксируем прибыль) и часто профит просто упускается.

    3. Что если время от времени фиксировать прибыльные позиции? В одной поделке так и делал: когда "разрыв" между balance и equity становился большим N, при условии что эквити по значению было больше баланся, закрывал все профитные поз-ии.
    График средств был похож на рисунок стежков на шторах в месте их подвешивания, чуть уходящий вниз баланс "подтягивался" в эквити (что само по себе не является показателем прибыльности ТС, это лишь способ управления позициями).

    К чему пишу. Вроде бы, убери тейки, пусть баланс падает, эквити будет расти. Проблема техническая - если закрытие позиций и переворот происходят по стопу, мы недополучаем профит (см. Золото сегодня). Проблема вторая - психологическая - представьте управление сотней позиций на сильноволатильном рынке, как оно, если P/L скачет как безумный, комфортно?

    Так что все таки, тейкам - быть. Если в пн увижу что-то больше 15 ед. в профите, зафиксирую прибыль и открою новый ордер на месте старого.

    https://www.myfxbook.com/portfolio/nano/1128112 мониторинг

    Понял, почему слил в прошлом году. Под конец "потерял страх", не было ни тейков, ни стопов, желание убить счет стало самоцелью. Ордера плодил каждый день, по каждому из инструментов, без разницы, есть сигнал или нет, без "зазоров" (важно!) между ордерами.
     
    #8 Ewo, 11 дек 2015
    Последнее редактирование: 17 янв 2016
  9. MyI

    MyI Осваиваюсь

    Регистрация:
    04.12.15
    Сообщения:
    41
    Симпатии:
    18
    Это точно. Для этого создаются и прописываются четкие правила стратегии.
     
  10. Ewo

    Ewo Мне здесь интересно

    Регистрация:
    08.12.15
    Сообщения:
    413
    Симпатии:
    130
    21:30

    1412.PNG

    1412-2.PNG

    Вот такой сегодня урожай. Кое-где на графике вкрапления лимитных ордеров. Я торгую ЧТО ВИЖУ, пока не ориентируясь (почти) по сентименту с информера. Впрочем, по UsdCad и на информер смотреть не нужно, все и так ясно.

    И сливать получается успешно (смайл). Выскажу крамольную мысль, что это такой предновогодний маркет.

    Ладно, нет даже еще -10% от депо. Танкуем.
     
    #10 Ewo, 14 дек 2015
    Последнее редактирование: 17 янв 2016
  11. Ewo

    Ewo Мне здесь интересно

    Регистрация:
    08.12.15
    Сообщения:
    413
    Симпатии:
    130
    Отвечаю на вопросы "как именно происходит торговля".

    Работаю против того хомяка, который сидит в каждом.

    Есть тренд, и нарисовалась некая загогулина (откат). Хомяк вопит "это же разворот!1", я захожу в противоположную сторону - сторону господствующей тенденции. Понятие информационный риск vs денежный риск: на откате очевидно, что цена отклонилась далеко, это информационный риск. Чем больше инф. риск, тем меньше денежный, и наоборот. Впрочем, с большими стопами можно входить и на вершине/низине.

    Еще по тренду. Если продолжают пробиваться создаваемые (кем и зачем, поразмыслите на досуге) и зрительно опознаваемые поддержки/сопротивления, это и есть тренд. Он, и то, что пробивается, неразрывно связаны. Нет поддержек/сопротивлеий, нечего пробивать, нет тренда.

    *И вот такое я наблюдаю на Голд несколько дней - нет поддержки, и сегодня на UsdCad - кто-то закрыл часть покупки, нарисовав кракозябру вместо "ровного" сопротивления.
    Также, пробитие сопротивления на UsdNzd, не повлекло полет вверх - настораживает.

    *смотрите меньшие ТФ, H1, M15.

    Сильно бесит корреляция пар, ставящая порой крест на диверсификации.
     
  12. Ewo

    Ewo Мне здесь интересно

    Регистрация:
    08.12.15
    Сообщения:
    413
    Симпатии:
    130
    Про сильные и слабые поддержки/сопротивления.

    "Опорные сигналы", назову это так (в честь Шаталова, в школе учил математику по его опорным сигналам-картинкам, было дело)

    1.PNG

    Здесь мы видим, как выглядит рисунок (M15) покупок слабых рук, и как выглядит продажа (закрытие покупок?) сильных рук. Так что, если цена подросла от поддержки, это еще ничего не значит. Вопрос в том, как формировалась поддержка. Если ее "донья" принадлежат разным дням, тем более неделям - есть смысл торговать "от", нежели "в" нее.

    Сильные руки способны ставить "плиты", огромный лимитный ордер, который толпа "разобрать" не в состоянии. Иногда для пущего эффекта по покупателям, подобравшимся к "плите", могут бить маркет ордерами на продажу, таким образом формируя рисунок.

    3.PNG

    Примечание по nzdusd: а потом "плиту" убирают, и радостная толпа бежит покупать и давить саму себя, тех, кто продавал. На FX есть "darkpools", поэтому "плиты" скорее всего так явно, как на фондовом рынке, в стакане не увидишь.

    Поэтому - только интуиция, только хардкор.
     
    #12 Ewo, 15 дек 2015
    Последнее редактирование: 15 дек 2015
  13. Ewo

    Ewo Мне здесь интересно

    Регистрация:
    08.12.15
    Сообщения:
    413
    Симпатии:
    130
    21:20

    1512.PNG

    1512-2.PNG

    Скрины открытых позиций и соотв. закрытых.

    Пост будет немного эмоциональным. Мне не страшно. Меня просто выбешивает.

    Нет, я не буду рассказывать про использование стакана или сентимента (смайл).

    Я расскажу о том, как оно собирает мои стопы. Методично. Скажете, стопы близко? Скажете, нужно крыть ордера не по стопу, а по каким-то сигналам извне. Извините, но это тилт получится. У меня нет времени и здоровья сопровождать цену везде и всюду.

    Скажете, бро, ты же сам слить хотел ) Да, но не таким образом. Так меня давят в обе стороны. Можно вообще не думая тыкать бай или селл, отстоп гарантирован. Логики и смысла такая "торговля" лишена.

    Расскажу об уродцах вродеUsdChf, такое ощущение что у-них-там-на-кукловодческом-компьютере есть плагин, который просто отражает пару EurUsd по оси Y. И я не вижу смысла торговать такого уродца.

    (еще один уродец EurJpy, копирует движение EurUsd, но в слегка других пропорциях.)

    Ок, давай тейки ("стопы") сделаем в 2 раза больше.

    Появились мысли. что зря Daily из анализа исключил.
     
    #13 Ewo, 15 дек 2015
    Последнее редактирование: 17 янв 2016
  14. Дима

    Дима Я здесь новичок

    Регистрация:
    03.12.15
    Сообщения:
    27
    Симпатии:
    18
    В качестве предложения, просто не знаю как это будет работать и смотреться в твоей ТС, но может тебе в место стопов использовать локи (лимитки)?
     
    Ewo нравится это.
  15. Ewo

    Ewo Мне здесь интересно

    Регистрация:
    08.12.15
    Сообщения:
    413
    Симпатии:
    130
    Спасибо за предложение :). Локами уже баловался, это совсем беда получится. При выходе цены из флета мы начнем игру "вот-вот развернется", будем разлочивать, цена будет лочить нас дальше все с увеличивающейся лок-дельтой.
     
    Дима нравится это.
  16. Ewo

    Ewo Мне здесь интересно

    Регистрация:
    08.12.15
    Сообщения:
    413
    Симпатии:
    130
    /

    Общепринятыми правилами торговли (догадайтесь, кто и зачем выдумал такие правильные правила) сказано - тейк должен быть больше стопа. Типа мат. ожидание и все такое. Вот вам ребята иллюстрация того, что этот подход - сливной. Потому что стопы вам будут собирать, а недостижимые тейки будут оставаться недостижимыми в большинстве случаев (так, для прикорму дадут 1 большой тейк перед друзьями похвастать; большую часть времени даже входящий в верном направлении* трейдун будет топиться стопами, которые легко достижимы НЕслучайными выбросами цены, в отл. от тейков).

    *определение направления часто мало чем отличается от 50/50, поэтому сухим остатком остается Размер Срабатываемого Стопа (ущерб депозиту) vs Вероятность Его Сработки (чем меньше стоп, тем она выше).

    Смотрите, какой посыл был изначально: если я, типичный ловец разворотов, вхожу, ставлю масенький стопчик, который мне сносят. По логике вещей, сработка стопа это отмена прогноза на противоположный. Но мы входим снова, нас стопит, перезаходим, снова стопит и так до Моржового Кола. Было такое с вами? Было. Особо жарко при уменьшении депо увеличивать лотность, и не говорите что такого тоже не было.

    Теперь делаем наоборот - тейк короткий, стоп огромный - при заходе в сторону тенденции вероятность сработки стопа минимальна.

    В данном случае, если я хочу чтобы меня сливало, а только это позволит входить в нужном направлении, мой интерес - чтобы цена собирала мне стопы (не так активно, как сейчас; в стейте должно быть обратное отношение 1-2 красных на 5-6 зеленых, а его нет, это меня и вымораживает; я привык сам играть в рынок, а не чтобы рынок играл в меня). Стопы - моя Желаемая Пунктирная Линия, как в обычном случае у типового хомяка Тейк - как можно дальше отодвинуть нужно. А нежалательные Тейки, как у обычного трейдуна Стопы - ставлю короткими (подставляю под удары цены).

    /

    В соответствии с изложенной логикой,
    Меняем у ордеров пропорции на вот такие: SL = 30, TP=15. НЕ наоборот.

    Так что именно "тейки" делаем в 2 раза больше. Сработка 1 "тейка" вызывает, как и прежде, закрытие позиций и переворот.

    Иллюстрация:

    NZDUSDH4.png

    почему бай? потому что я бы продал, но вот хочу убытка с баем. иными словами, "продаю" от вершины. где вершина? тем, кто продает от вершин, они везде мерещятся. )

    закройте рукой левую часть с обозначением ордера и представьте что это продажа.

    /

    Не смейте Euro сейчас покупать! Просто поверьте - оно падает. Иными словами, будут рисоваться поддержки, которые будут пробиваться.
     
    #16 Ewo, 15 дек 2015
    Последнее редактирование: 15 дек 2015
  17. Ewo

    Ewo Мне здесь интересно

    Регистрация:
    08.12.15
    Сообщения:
    413
    Симпатии:
    130
    22:35

    1612-2.PNG

    Из закрытых позиций - два "стопа" (тейки, прибыль): EurUsd Sell, и UsdCad Buy, оба по 15 единиц.
     
    #17 Ewo, 16 дек 2015
    Последнее редактирование: 17 янв 2016
  18. Ewo

    Ewo Мне здесь интересно

    Регистрация:
    08.12.15
    Сообщения:
    413
    Симпатии:
    130
    Вчера не было интернет, поэтому вечерние поклоны Цветным Загогулинам пропустил

    9:20

    1712.PNG

    1712-2.PNG

    Закрытые позиции. -1.2 по Gbp, это совершил лишнюю сделку.

    UsdCad - еще снимет один "стоп" по "шорту", перевернусь в "лонг".

    Вообще, по многим парам ситуация близка к развороту, имхо.

    UsdJpy - это красиво.

    22:40

    новых закрытых позиций не появилось. снимаю ТП/СЛ.
    опасения вызывает только Золото.

    в пн., если где-то будет убытое более 30 ед., закрою все позиции и перевернусь ТП=15, СЛ=30.

    1812.PNG

    Золото - я все же усреднюсь к продажам. поддержка видна всем, все хотят вверх.
     
    #18 Ewo, 18 дек 2015
    Последнее редактирование: 17 янв 2016
  19. Ewo

    Ewo Мне здесь интересно

    Регистрация:
    08.12.15
    Сообщения:
    413
    Симпатии:
    130
    2112.PNG

    Это открытые позиции. Закрытых нет.
    Чуть было не закрыло 1 ордер в "стоплосс" по UsdJpy, не хватило величины спреда.
    Если ночью не закроет в "тейк" Gold, открою еще один "бай" с коротким "тейком".
     
    #19 Ewo, 21 дек 2015
    Последнее редактирование: 17 янв 2016
  20. Ewo

    Ewo Мне здесь интересно

    Регистрация:
    08.12.15
    Сообщения:
    413
    Симпатии:
    130
    2212.PNG

    Закрыло в "убыток" "бай" по UsdJpy, на подходе еще 1 "бай" по GbpUsd.

    Gbp M15 красиво подтвердило фразу о том, что движение (тренд) вниз продолжается, пока создаются (рисуются) поддержки.

    EurUsd - почему селл лимит? Потому что примерно в этой области будет очевиден бай, "куплю".
     
    #20 Ewo, 22 дек 2015
    Последнее редактирование: 17 янв 2016

Поделиться этой страницей