Open Interest - Индикатор 1.003Клуб

Индикатор открытого интереса по данным Оанды.

  1. SharkFX

    SharkFX Создатель
    Команда форума

    Регистрация:
    21.11.15
    Сообщения:
    363
    Симпатии:
    298
    Пользователь SharkFX разместил новый ресурс:

    Open Interest - Индикатор - Индикатор открытого интереса по данным Оанды.

    Узнать больше об этом ресурсе...

    К доработке:
    • (пока пусто)
     
  2. Gray Fox

    Gray Fox Я здесь новичок
    Участник клуба

    Регистрация:
    04.12.15
    Сообщения:
    25
    Симпатии:
    9
    Выглядит все вкусно, еще бы понять как применять)))
     
  3. SharkFX

    SharkFX Создатель
    Команда форума

    Регистрация:
    21.11.15
    Сообщения:
    363
    Симпатии:
    298
    Пользователь SharkFX обновил ресурс Open Interest - Индикатор новой записью:

    Open Interest v.1.002 - Индикатор открытого интереса

    Узнать больше об этом обновлении...
     
  4. Dim

    Dim Я здесь новичок
    Почетный член клуба

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    1
    Симпатии:
    0
    Не знаю, это только у меня или... Что, я только не делал, нормально отображается, если сдвинешь, на предыдущее число.
    Image 002.png
     
  5. SharkFX

    SharkFX Создатель
    Команда форума

    Регистрация:
    21.11.15
    Сообщения:
    363
    Симпатии:
    298
    @Dim, проблему идентифицировал, в следующем обновлении устраним.
     
  6. SharkFX

    SharkFX Создатель
    Команда форума

    Регистрация:
    21.11.15
    Сообщения:
    363
    Симпатии:
    298
    Пользователь SharkFX обновил ресурс Open Interest - Индикатор новой записью:

    Open Interest v.1.003 - Индикатор открытого интереса

    Узнать больше об этом обновлении...
     
  7. Mr.Finch

    Mr.Finch Я здесь новичок
    Участник клуба

    Регистрация:
    02.10.17
    Сообщения:
    4
    Симпатии:
    1
    Здравствуйте !
    Сегодня я приобрел месячную подписку, скачал и установил все необходимое, все работает корректно.
    Однако, когда я стал изучать индикатор OI, обнаружил серьезные расхождения с продуктом, идентичным вашему.
    Во-первых, это прямо противоположная информация, а во-вторых - на многих участках ваш индикатор просто "молчит", показывая нулевое изменение, чего просто не может быть.

    Буфер обмена01.jpg

    Сдвиг по времени выставлен одинаковый (+3) , расчет на вашем индикаторе идет по концу периода. (к слову, если выставить расчет по началу периода, то ситуация по совпадению OI станет еще хуже)
    На нижнем индикаторе значение отображается ПОСЛЕ сформировавшегося бара, т.е. (см скриншот) - бару, помеченному стрелкой вниз, соответствует уменьшающийся OI от вертикальной линии в точке 2 до стрелки вверх.


    Выборочные примеры на скриншоте -
    участок 1-2 - на нижнем индикаторе видно, как дважды шел процесс набора позиций, а затем их реализация (OI уменьшался дважды)
    и после третьего набора и последнего закрытия OI непосредственно в т.2 локальный тренд развернулся.
    На вашем индикаторе этого не видно вообще.
    в точках 3 и 4 просто несоответствие.

    Подскажите пожалуйста, что это может означать? Может, у меня по какой-то причине подгружаются не все данные ?
     
    SharkFX нравится это.
  8. SharkFX

    SharkFX Создатель
    Команда форума

    Регистрация:
    21.11.15
    Сообщения:
    363
    Симпатии:
    298
    Вот оно как...
    @Mr.Finch, такой график не является ошибкой. Причина в том, что мы вычисляем открытый интерес по весьма хитрой формуле, а оказывается он где-то есть в чистом виде. Я думаю нам не составит труда поправить данный изъян.
    Благодарю за бдительность.
     
  9. Mr.Finch

    Mr.Finch Я здесь новичок
    Участник клуба

    Регистрация:
    02.10.17
    Сообщения:
    4
    Симпатии:
    1
    Всегда пожалуйста - стараюсь для общего дела :) ! Поправляйте конечно, а то теперь у меня подписка простаивает :(

    ps
    Хитрая формула ? А разве там не просто сравнение всех полученных от Оанды открытых позиций по типу "было-стало" ?
    pps
    Кстати, показания вашего Profit Ratio и "их" Positive Ratio совпадают (наверное, для вас не секрет, о каком продукте я говорю)
     
  10. SharkFX

    SharkFX Создатель
    Команда форума

    Регистрация:
    21.11.15
    Сообщения:
    363
    Симпатии:
    298
    Прочитайте пункт восьмой в этой теме. Других источников открытого интереса я пока не нашел.
    А так как товарищ скорее всего заимствует идеи с нашего ресурса, то подозреваю, что и ОИ он похожим методом считает.
    Корреляция на лицо:
    Clip2net_171004214410.png
    Я конечно еще изучу этот момент, но у меня есть подозрения, что так выглядящая "динамичность" второго индикатора это шум вызванный не совсем правильной формулой.
    В нашем случае мы 100% делим на "частицу", а во втором случае сумму всех значений в стакане, а последняя обычно колеблется в рамках 97%-100% (по причине обрезания стакана). Что есть не совсем правильно. При таком делении и возникает шум.
    Короче? я еще "покумекаю" и дам вердикт на эту тему, возможно я ошибаюсь.
     
  11. Mr.Finch

    Mr.Finch Я здесь новичок
    Участник клуба

    Регистрация:
    02.10.17
    Сообщения:
    4
    Симпатии:
    1
    Не поймите меня неправильно, но в мои намерения не входило желания влазить в разборки "кто у кого", "хороший-плохой" и т.д. К тому же ваш индикатор мне нравится больше - он опрятнее, работает шустрее, имеет больше опций + сам пакет гораздо информативнее. Просто эта разница в показаниях никак не дает мне покоя - ну не может это быть это просто "шумом" по моему мнению. В связи с этим хотел подробно разобрать пример (классический, можно сказать), произошедший недавно.

    Я буду использовать МТ4 с двумя индикаторами OI а также Ninja Trader 7 c индикатором Pace of Tape, который показывает тиковую скорость(скорость исполнения ордеров) и Auction Dashboard - пакет для анализа объемов.
    Буфер обмена01.jpg
    10.03 с 17:00 по 17:30 на стороннем индикаторе OI мы видим закрытие большого количества ордеров (SharkFx OI молчит), причем это закрытие больше почти в 2 раза следующего(в 19:00), которое на SharkFX как раз присутствует. Исходя из этого сразу вопрос - может ли это быть простым шумом ? Идем дальше - рассмотрим этот отрезок более детально.

    Следующие 2 скриншота взяты из Ninja Trader. На первом используется тиковый график с шагом 150 (1 бар = 150 тиков) и индикатором Pace of Tape, на втором все тот же тиковый график в интерпретации Auction Dashboard'а, показывающий проторгованные Market-объемы (снизу снова Pace of Tape для наглядности).
    Буфер обмена02.jpg
    Итак, на первом скрине видно, как при пересечении точки предыдущего локального хая (появившегося с 14:00 по 14:30) начинает возрастать скорость исполнения ордеров (бары отмечены желтым) - стоп-ордера продавцов (покупки) начинают сводить с лимитными продажами + плюс здесь же присутствуют маркет-покупатели, которые решили запрыгнуть на уходящий поезд. Понятно, что так как скопление этих отложенных ордеров уже "стояли" в рынке, то исполняться они начали мгновенно, отсюда и возрастающая скорость.
    Буфер обмена03.jpg
    На втором скриншоте тот же участок, но "под микроскопом".
    Серая горизонтальная линия - уровень предыдущего хая. На барах, отмеченных вертикальными стрелками видно очень сильный перевес по ask'у (market-покупки справа) и большие значения положительной дельты (горизонтальные зеленые боксы под барами), что опять же подтверждает предположение о большом количестве покупателей.

    Что в итоге ? Мы видим классическую ловушку для трейдеров, не успевших на тренд, а также захват стопов продавцов, которые ставили свои ордера на ближайшем хае. Это в конечном счете подтверждается падением OI (закрытие убыточных позиций+закрытие прибыльных позиций на вершине тренда).
    Это все хорошо показывает, что на данном участке показания стороннего индикатора скорее всего никак не могут являться "шумом".
    Его "динамичность" кстати тоже легко объяснима - каждую минуту на рынке происходят закрытия и открытия позиций и ситуации, где он не меняется, скорее исключение из правил.

    Надеюсь, моя интерпретация и мысли как-то помогут.. уж простите за простыню текста :)
     
  12. bor-ix

    bor-ix Я здесь новичок
    Участник клуба

    Регистрация:
    13.09.17
    Сообщения:
    21
    Симпатии:
    5
    ...Mr.Finch, а может это зависит от периодичности получения данных?
    1/20 мин - не учитывает какие либо более мелкие сигналы и из-за этого получается более сглаженная информация...
     
  13. Mr.Finch

    Mr.Finch Я здесь новичок
    Участник клуба

    Регистрация:
    02.10.17
    Сообщения:
    4
    Симпатии:
    1
    Немного не понял, что имеется ввиду.
    Вообще мы физически не можем получать "более мелкие сигналы" по той причине, что Оанда предоставляет данные не чаще чем один раз в 20 мин.
    Как оба индикатора ее получают и обрабатывают для отрисовки - вопрос другой. Я лишь хотел разобраться почему SharkFx OI часто "молчит" в очевидных местах (например, на длинных тенях или разворотных барах)
    ..ps хотя, может это "другой" индикатор излишне разговорчив :)
     
  14. SharkFX

    SharkFX Создатель
    Команда форума

    Регистрация:
    21.11.15
    Сообщения:
    363
    Симпатии:
    298
    @Mr.Finch, ну вы мне и задачку поставили... :)
    Что я скажу,просидел я 4 часа ломая голову над этим вопросом. Какой-то конкретной формулы у меня не получилось вывести, чтобы совпадали графики.
    Из наблюдений точно могу сказать, что для получения ОИ на стороннем индикаторе используется сумма объемов стакана, которая не равна 100%, в следствии чего и достигается изменения показателя на каждой 20 минутке.
    Вот еще одно наблюдение:
    oandax-oi4.gif
    Точка А. В точке А мы видим уменьшение масштаба стакана (картинка сверху), в следствии чего в его обзор попадает намного меньше данных. Как следствие видим уменьшение показателя ОИ.
    Точка B. Здесь наоборот идет увеличение масштаба и как следствие, увеличение объема данных попадающих в обзор.
    Предполагаю, что для подсчета ОИ берутся суммарные значения данных попадающих в обзор. Либо какая-то подобная схема подсчета, потому я и не могу вывести формулу.
    Я вполне могу быть не прав, но на данный момент не вижу смысла менять наш алгоритм, разве что узнаете формулу и она действительно будет лучше.
    Как-то так.
     

Поделиться этой страницей