Важно Концепция учебного полигона. Правила и условия участия

Тема в разделе "Учебный Полигон. Торгуем под присмотром", создана пользователем SharkFX, 28 фев 2017.

  1. SharkFX

    SharkFX Создатель
    Команда форума

    Регистрация:
    21.11.15
    Сообщения:
    594
    Симпатии:
    663

    Приветствую в Учебном полигоне SharkFX!


    Здесь вы научитесь быть дисциплинированным трейдером, а также сформируете базу для вашей собственной торговой стратегии.

    Мы, в свою очередь будем приглядывать за вашей торговлей, подсказывать и давать рекомендации.

    Все это будет происходить в рамках 3-х месячного испытания, целью которого будет достижение определенной доходности.

    Пройдите испытание и бесплатно получите до 6 месяцев доступа к
    Клубу SharkFX


    И что самое приятное, в случае вашего успеха, кроме ценного опыта, вы также получите доступ к закрытому клубу еще на 3-6 месяцев абсолютно бесплатно!


    Концепция


    Постановка проблемы

    Наибольшей проблемой в трейдинге является систематическое нарушение дисциплины. Происходит это потому, что у вас нет необходимости перед кем-то отчитываться. Вы остаетесь наедине с самим собой и зачастую позволяете себе нарушать свои же правила!

    На обычной работе такого не происходит, так как в случае не соблюдения правил, к вам незамедлительно будут применены дисциплинарные взыскания со стороны начальства.

    Особо подвержены дисциплинарным проступкам в трейдинге те новички, которые никогда в жизни не работали "сами на себя". Между прочим, именно работой на себя и является трейдинг.

    И как бы вы не уверяли, что сможете контролировать себя, поверьте... на практике, под давлением эмоций, вы быстро забудете все свои обещания, лишь бы побыстрее исправить сложившуюся ситуацию.

    Учебный полигон поможет предотвратить нарушение правил на начальном этапе и не даст дисциплинарным проступкам стать привычкой.

    Ее решение

    Возьмем для примера группу студентов. В ней есть некий Семён, который учиться на отлично. Соответственно у него есть определенная репутация среди преподавателей и других студентов.

    Семен дорожит своей репутацией, поэтому он не может себе позволить "ударить в грязь лицом" и перестать учиться на отлично. Его сдерживает страх потери наработанной репутации... Другими словами, он несет публичную ответственность за свои отметки.

    В этой истории два ключевых слова: публичность и репутация.

    Если вы создадите тему и в ней объявите, что не будете открывать сделок с риском более 2%, то страх публичного осуждения поможет вам не нарушать это правило!

    Если же вы станете авторитетным участником нашего форума, ваша репутация вместе с публичным заявлением будут сдерживать вас от дисциплинарных проступков вдвойне.
    И они на 100% правы, так как ничто так не дисциплинирует как публичность. Я это ощутил на своей шкуре... Представьте себе, если бы я сливал счет за счетом... Как бы пострадал мой авторитет и вся моя работа над сайтом? Поэтому я просто вынужден не сливать и хоть это значительно уменьшает доходность моего счета, зато не раз меня спасало от необдуманных решений. Кроме того, я такой человек, что я бы не смог вести блог о том, чего сам не умею и учить тому, что у самого не получается, поэтому для меня очень важно, даже если я не показываю широкой массе свой счет, чтобы он все равно был прибыльным.

    Именно такой эффект "ответственности" мы и попытаемся применить в Учебном Полигоне.



    Как принять участие. Условия и требования.


    Пройти испытание может любой желающий, отвечающий следующим требованиям.

    Требования к участнику:
    1. Регистрация на данном форуме;
    2. Принадлежность к группе Проверенные или Участники Клуба;
    3. Новый счет без сделок.
    Подготовка к участию:

    Принимать участие можно бесконечное количество раз, но только по завершении предыдущего участия.
    1. Откройте счет у любого брокера. Тип счета может быть любым (реал/демо/цент);
    2. Прикрепите счет к мониторингу MFB. Инструкция. Мониторинг назовите по типу: "Ваше название (Клуб SharkFX)". Вся информация в мониторинге должна быть публичной (не скрывайте сделки, баланс и т.д.);
    3. Ознакомьтесь с правилами и примером оформления темы участника;
    4. Создайте тему участника в этом разделе и оформите ее согласно правил. Она же является заявкой на участие в испытании (допускается 1 активная тема участника на одного пользователя). Если вы не видите кнопку "Создать тему", значит вы не отвечаете требованиям к участнику;
    5. Прикрепите ссылку на мониторинг к вашей теме.
    6. Тема получит статус
      на модерации
      . Ожидайте одобрения вашей темы модератором и определения в
      группу Xx
      . Подробнее о группах. В случае успешной модерации, вы получите такое сообщение.
    Если ваша тема была одобрена, вам будет назначен день, когда вы можете начать торговлю. Счета с активностью до даты старта могут быть не допущены к участию.

    Так как задача испытания - выработать у вас торговую дисциплину, следующие условия необходимо соблюдать в обязательном порядке.

    Условия испытания:
    1. Достичь 22%* доходности от начального депозита. * - пока цифра такая, со временем может измениться.
    2. Срок испытания: 3 месяца от даты старта вашей группы.
    3. Совершить не менее 24 сделок и не более 320 за весь период испытания.
    4. Убыток по одной сделке не должен превышать 2% от депозита. Данное правило не распространяется на прибыльные сделки. Пользуйтесь калькулятором ММ, чтобы определить необходимое значение SL и TP.
    5. Сумма прибыли по трем самым крупным (прибыльным) сделкам не должна превышать 50% от чистой прибыли на момент завершения испытания.
    6. В один момент допускается одна открытая сделка по валютной паре и не более 5-ти открытых сделок по всем парам.
    7. Усреднения, мартингейл, сетки ордеров - запрещены.
    8. Раз в неделю публиковать короткий отчет о своей торговле. Подробнее.
    В случае, если в момент завершения испытания, при проверке мониторинга участника было обнаружено, что какое-то из выше написанных правил не было соблюдено, участник может быть дисквалифицирован, а тема получить статус
    Выбыл
    .

    Все что не упомянуто в правилах - допускается.

    Как видите, условия построены таким образом, чтобы сформировать у вас адекватное восприятие рынка, а не идею о том, что "на Форекс можно делать по 100% в месяц" ...

    Вознаграждение за успешное завершение испытания


    Вознаграждение в зависимости от типа счета:
    • Демо счет: 3 месяца доступа к Закрытому Клубу (3600 sh);
    • Реал/Цент: 6 месяцев доступа к Закрытому Клубу (7200 sh).
    Особые условия. Участники у которых на протяжении всего испытания была активна подписка на Закрытый Клуб имеют право на успешное завершение испытания с доходностью 18%, а не 22%.

    Испытание считается успешно завершенным, если на счету была достигнута целевая доходность до конца 3-го месяца. В случае, если доходность была достигнута раньше, участник по желанию может завершить испытание досрочно (об этом следует уведомить модератора) или же продолжить с целью попасть на первые позиции в Зале Славы.

    В конце 3-го месяца модератор проверяет темы участников на наличие нарушений правил и если таковые не обнаружены, он пишет заключительное сообщение и закрывает тему. Мониторинг счета заменяется скриншотом счета, а тема переносится в Зал Славы, где сортируется по доходности.

    Далее счет полностью в вашем распоряжении, вы можете продолжить торговать на нем или перейти на следующий уровень (открыть цент/реал...).

    Что если не получилось?


    Если участник не смог достичь целевой доходности или наоборот получил убыток, по истечении 3-х месяцев его тема закрывается и переносится в Архив участников.

    В начало темы прибыльного участника добавляется его доходность. Убыточные остаются без изменений.

    Не отчаивайтесь, для вас это был ценный опыт. Кроме того, это нисколько не означает, что у вас не получится в будущем.

    Вы можете пройти испытание повторно после завершения текущего. На одного пользователя допускается 1 активная тема участника. Мульти-аккаунты будут пресекаться.

    Мы понимаем, что публичные убытки могут вызывать дискомфорт, поэтому по желанию участника, который завершил испытание с отрицательной доходностью, мы можем скрыть всю торговую информацию. При этом тема не удаляется, по внешним признакам будет понятно, что был получен убыток, но не будет понятно какой. Для этого обратитесь в ЛС к администрации: @SharkFX, @Ручной Баффет.

    Данная инструкция будет со временем дополняться.
    Если у вас есть вопросы или предложения касательно учебного полигона - задавайте их ниже в этой теме.
     
    #1 SharkFX, 28 фев 2017
    Последнее редактирование: 4 авг 2017
  2. SharkFX

    SharkFX Создатель
    Команда форума

    Регистрация:
    21.11.15
    Сообщения:
    594
    Симпатии:
    663
    [Зарезервировано]
     
  3. Gray Fox

    Gray Fox Осваиваюсь
    Почетный член клуба

    Регистрация:
    04.12.15
    Сообщения:
    30
    Симпатии:
    20
    Было бы неплохо стартовать по отдельности. Хотя бы пока. Не вижу смысла ждать группу, попробовать хочется, а есть вероятность не дождаться. Прошу увеличить количество сделок до 5. В своей ТС я стремлюсь открывать сделки с риском 1%, но до 5 штук. Это меньше чем 3 по 2%.
     
  4. Pashka!

    Pashka! Я здесь новичок
    Почетный член клуба

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    3
    Симпатии:
    2
    Костя а почему бы не попробывать поработать по этой системе и по этим правилам.
    Ведь по своей тс ты уже работаешь, а тут новое и может будет получаться лучше.
     
  5. Gray Fox

    Gray Fox Осваиваюсь
    Почетный член клуба

    Регистрация:
    04.12.15
    Сообщения:
    30
    Симпатии:
    20
    3 сделки с риском 2%?)))
     
  6. SharkFX

    SharkFX Создатель
    Команда форума

    Регистрация:
    21.11.15
    Сообщения:
    594
    Симпатии:
    663
    @Gray Fox, @Pashka!, принял ваше мнение.
    Поступим следующим образом:
    1. Я еще раз пересмотрю правила, возможно некоторые нюансы я не учел.
    2. Первая группа стартует 26 числа. Кто желает - готовимся и записываемся. Все подробности в описании выше.
     
  7. MaxFX

    MaxFX Я здесь новичок, уже не первый год)
    Модератор

    Регистрация:
    03.12.15
    Сообщения:
    6
    Симпатии:
    2
    Интересненько! Может действительно это поможет наладить дисциплину в торговле. Надо подумать.
     
  8. Leo

    Leo Осваиваюсь
    Проверенный

    Регистрация:
    04.04.16
    Сообщения:
    49
    Симпатии:
    20
    Просто навскидку: если трейдер весьма успешен и правильно определяет движения рынка в 55% случаев (а в 45% ошибается), то, взяв для простоты размер тейка 2% такой же как и у стопа, имеем, что для достижения 20% прироста депозита надо совершить в среднем 200 сделок. Что на периоде 3 месяца означает примерно 3 совершенные сделки в день. При увеличении размера тейка общее кол-во совершаемых сделок может уменьшиться, однако при этом уменьшится и частота успешных сделок. Так что как ни крути - в среднем примерно 3 сделки в день надо будет делать. 15 в неделю. При этом еще есть и ограничение кол-ва одновременно открытых сделок.
    В общем и целом это, на мой взгляд, малореально.
    Фактически конкурс можно будет пройти только в том случае, если на рынке будут долгосрочные тренды, а трейдер, правильно угадав начало движения, будет сидеть в нем до упора.
     
  9. SharkFX

    SharkFX Создатель
    Команда форума

    Регистрация:
    21.11.15
    Сообщения:
    594
    Симпатии:
    663
    @Leo, вы явно меня недооцениваете:). Конечно же я провел определенные расчеты перед тем, как сформировать условия конкурса. Более того, я даже создал специальный алгоритм для определения вероятности успешного завершения испытания при разных входящих условиях. Уточню, что я использовал не просто формулу, т.к. в ней можно допустить ошибку, а моделировал n-ое количество итераций, чтобы в результате получить достоверные результаты в "лабораторных" условиях.

    Я сейчас опубликую цифры, а вы скажете, насколько "маловероятным" является достижение поставленной цели.

    Количество итераций: 16384;
    Количество сделок: 65*;
    Доход одной сделки: +-2%.
    Прибыльность Вер-сть достичь 18% Вер-сть достичь 22%
    60% побед 74% 63,5%
    55% побед 45% 33,3%
    50% побед 19,3% 12%
    * - цифра 65 - это примерное количество рабочих дней за 3 месяца, то есть рассчитывалось что 1 сделка = 1 рабочему дню.

    Какие выводы я могу сделать из таблицы?
    • 20% вероятность того, что участник клуба (таргет - 18%) достигнет цели просто подбрасывая монетку.
    • В среднем каждый 10 участник будет проходить испытание при самых неблагоприятных условиях.
    • Успешный или просто везучий трейдер имеет вероятность ~33%, что он завершит испытание.
    Конечно есть и другие факторы влияющие на конечный результат, но я думаю текущих цифр достаточно. Чуть позже я опубликую пост с самими подсчетами и объяснением.

    Как видите я вовсе не руководствовался целью сделать прохождение испытания невозможным. Я бы даже сказал наоборот, я попытался сформировать такие условия, чтобы любой желающий рано или поздно мог его завершить.

    PS: Кстати в своих расчетах вы допустили ошибку. Если взять 200 сделок с 55% прибыльностью, то в результате у вас получится 110 прибыльных и 90 убыточных. Далее: (110-90)*2% = 40% доходности.
     
    Leo нравится это.
  10. Leo

    Leo Осваиваюсь
    Проверенный

    Регистрация:
    04.04.16
    Сообщения:
    49
    Симпатии:
    20
    SharkFX, действительно, я забыл учесть доходность в 2%.
    Однако, с этой поправкой, Вы согласны, что СРЕДНЕЕ кол-во сделок, необходимых для достижения требуемой прибыльности, нужно брать не 65 (эта цифра, я так понял, взята Вами просто условно: 1 сделка в день), а больше? Для достижения 18% с 55% успешностью - матожидание необходимого кол-ва сделок будет 95, для достижения 22% - 110 сделок.

    И когда я говорил про маловероятность достижения цели - я вообще-то имел ввиду, что осуществить такое большое кол-во КАЧЕСТВЕННЫХ сделок на заданном периоде очень проблематично.

    Теперь по поводу Ваших расчетов. Во-первых, как я вижу, Вы решали несколько иную задачу: при заранее заданном кол-ве сделок и их успешности оценить вероятности достижения заданной прибыльности. Во-вторых, использовали для этого Метод Монте-Карло. Он конечно очень хорош, особенно когда есть сложности с формулами, но и при его реализации можно допустить ошибки, не так ли?

    Именно в данном случае формулы, к счастью, не сильно сложны. Задачу нахождения искомых вероятностей можно сформулировать так:

    Трейдер совершает 65 сделок. Вероятность успешной сделки - 0.5 (или 0.55, или 0.60), ее прибыльность 2% Какова вероятность того, что трейдер:
    1) совершит 37 и более успешных сделок (это соответствует прибыльности не менее 18%)
    2) совершит 38 и более успешных сделок (это соответствует прибыльности не менее 22%).

    Задача в такой постановке довольно широко известна в математической статистике и решается с помощью интегральной теоремы Лапласа (например, подробно расписана здесь.)

    Я данную задачу решал в экселе и получил следующие цифры:
    Успешность (прибыльность) Вер-ть достичь 18% Вер-ть достичь 22%
    60% побед 69,4% 60,0%
    55% побед 37,8% 28,7%
    50% побед 13,2% 8,6%

    По сравнению с Вашими данными - тенденции похожи, но цифры разнятся. Ошибок у себя не заметил, формулы тестировал на разных примерах из интернета.

    В свою очередь сделаю выводы:
    • 65 сделок (1 сделка в день) - это необоснованная цифра.
    • Чисто практически - 1 сделка в день это слишком много. Иногда бывает вообще 1 сделка в неделю. А тут получается, что надо каждый день полюбому что-то торговать и закрывать.
    • 65 сделок - этого слишком мало в статистическом смысле для выявления успешности торговли. Например, при 55% успешности отсекутся и не пройдут испытание более 60% успешных трейдеров. А это, на мой взгляд, говорит о неправильных изначальных условиях. Необходимо либо увеличить период тестирования, либо разрешить бОльшее кол-во сделок.
     
    SharkFX нравится это.
  11. SharkFX

    SharkFX Создатель
    Команда форума

    Регистрация:
    21.11.15
    Сообщения:
    594
    Симпатии:
    663
    Подозреваю что ваши расчеты не учитывают возможность досрочного завершения испытания, а требуют принудительного совершения 65 сделок. Соответственно следующие ситуации, ваша формула считает как неудачные:
    monte-karlo.png
    А таких "досрочников" в таблице я вижу более 30%. Поэтому ваши цифры немного меньше моих, т.к. не учитывают данную особенность.

    Это тоже не совсем корректные расчеты в нашем случае, т.к вы пытаетесь найти условия для гарантированного завершения испытания. Мы же не можем каждому участники гарантировать 6-месяцев бесплатного доступа, поэтому условия сформулированы таким образом, чтобы держать процент победителей в допустимых рамках. По моим подсчетам это ~20%. И если каждый пятый будет успешно завершать испытание, то это будет неплохой результат. Если по реальной статистике будет меньше, будем упрощать условия, если будет больше, будем усложнять.

    Что касается количества сделок, то следует учесть, что испытание направлено на приобретение практических навыков, а большое количество сделок будет способствовать этому.

    PS: Я думаю, что мы запустим пару групп, а по их результатам посмотрим, что надо поправить в условиях испытания. Возможно вы окажетесь правы и нам действительно надо будет что-то поменять.
     
    Leo нравится это.
  12. Leo

    Leo Осваиваюсь
    Проверенный

    Регистрация:
    04.04.16
    Сообщения:
    49
    Симпатии:
    20
    Соглашусь. Однако, возможность досрочного завершения испытания лишь увеличит кол-во "везунчиков", и тем самым искажает результаты испытания, размывая конечную цель - отбор действительно успешных, а не случайно везучих трейдеров.

    Кроме того, даже по Вашим цифрам: те, кто торгует с успешностью 0.55, не пройдут испытания в 55% случаев. Это, по-Вашему, вообще приемлемо? Более половины успешных трейдеров окажутся за бортом! Как по мне - это совсем не торт)

    Про бесплатный доступ на период испытаний - вот это вообще не нужно, на мой взгляд. Разве что в маркетинговых целях... Но это палка о двух концах.
     
  13. SharkFX

    SharkFX Создатель
    Команда форума

    Регистрация:
    21.11.15
    Сообщения:
    594
    Симпатии:
    663
    Мы ведь не ЕГЭ здесь проводим, а также не отбор трейдеров для портфельного инвестирования. Я бы воспринимал данное испытание как учебно-развлекательное.
    Было бы более справедливо, если бы мы проводили испытание в формате турнира, где только один из всех получает вознаграждение? Или все таки лучше дать шанс каждому?)
     
  14. Gray Fox

    Gray Fox Осваиваюсь
    Почетный член клуба

    Регистрация:
    04.12.15
    Сообщения:
    30
    Симпатии:
    20
    Чем закончили то? Желающие торговать есть?)) Ато я счет новый не открываю, жду когда все решится. а теперь уже отпуск близко. С 22 августа теперь только смогу стартовать)
     
  15. MaxFX

    MaxFX Я здесь новичок, уже не первый год)
    Модератор

    Регистрация:
    03.12.15
    Сообщения:
    6
    Симпатии:
    2
    Я пока подожду. Психологически тяжело будет. Сейчас в криптовалюте сижу, сильно давит на мозги. И свой ПАММ из просадки вытаскиваю параллельно. Если и еще один счет тащить, трудно будет. До осени покурю, а там посмотрим, тема то интересная.
     
  16. INVIZ

    INVIZ Я здесь новичок

    Регистрация:
    24.07.17
    Сообщения:
    8
    Симпатии:
    1
    Отпугивает 1 момент: "Совершить не менее 24 сделок за весь период испытания."
    Стоит ли делать ограничение на минимальное количество сделок, боюсь не дотянуть?
     
  17. SharkFX

    SharkFX Создатель
    Команда форума

    Регистрация:
    21.11.15
    Сообщения:
    594
    Симпатии:
    663
    Мне нравится ваш оптимистичный настрой. Сколько сделок вы считаете вам понадобится для получения 22% доходности?
     
  18. INVIZ

    INVIZ Я здесь новичок

    Регистрация:
    24.07.17
    Сообщения:
    8
    Симпатии:
    1
    Конечно же я этого знать не могу, но вполне допускаю, что сделок может быть меньше. Мне не понятен смысл данного ограничения, может это лишнее?
     
  19. SharkFX

    SharkFX Создатель
    Команда форума

    Регистрация:
    21.11.15
    Сообщения:
    594
    Симпатии:
    663
    Участие в Учебном Полигоне в первую очередь призвано улучшить ваши торговые навыки. В таком ракурсе малое количество сделок выглядит не эффективно. 24 сделки - это две сделки в неделю на протяжении 3-х месяцев. Не так уж и много.
    Я бы не хотел на ходу менять правила испытания, поэтому пусть так будет. Но лично для вас готов сделать исключение, в случае если у вас получится завершить испытание при меньшем количестве сделок. ;)
     
  20. INVIZ

    INVIZ Я здесь новичок

    Регистрация:
    24.07.17
    Сообщения:
    8
    Симпатии:
    1
    Спасибо за ответ и лояльность, вы прям подтолкнули к участию, надеюсь решусь :)
     

Поделиться этой страницей