Сбор Лайков Индикатор трендового движения

Тема в разделе "Идея - Реализация", создана пользователем bor-ix, 28 ноя 2017.

  1. bor-ix

    bor-ix Мне здесь интересно

    Регистрация:
    13.09.17
    Сообщения:
    116
    Симпатии:
    74
    Всем привет!

    некоторое время обдумывал провести анализ очередной зависимости из данных которые предоставляет нам Стакан - ну как это бывает с теми кто любит с цифрами возится!.. ;)

    все бы хорошо - только цифр у меня необходимых мало... (нет базы данных) :hungover:
    а хотелось бы посмотреть, что к чему приведет... и можно ли из этого получить нам всем выгоду...

    посидев один вечер - я набрал себе небольшую excel-табличку с данными из индикатора веб инструмента ProOand и получил значения в которых просматривается некая инерционная зависимость движения цены...

    рис.1 001.png

    значит имеется вот какая идея - провести абсолютное сравнение соотношений объемов ордеров для вычисления соотношения сил позиций - это на подобии уже имеющихся инструментов Return point, Ratios и Profit Ratio с одним лишь отличием - алгоритм считает не отношение всех позиций на покупку ко всем позициям на продажу, а чуток по другому...
    ...соотношение между положительными ордерами на покупку и продажу, а так же соотношение отрицательных ордеров на покупку и на продажу - и дальше соотношение полученных значений между собой...

    т.е. зная реакцию рынка на движение против большинства можно найти как бы общий вектор движения массы рынка...

    алгоритм:
    1. соотношение (разность по модулю) положительных ордеров dProfit = ProfitSell - ProfitBuy;
    2. соотношение (разность по модулю) отрицательных ордеров dLos = LosBuy - LosSell;

    3. вектор соотношений (разность по модулю) Veсtor = dProfit - dLos;

    для удобства возьмем рис.1 и будем считать, что каждый квадрант Стакана давит в противоположную от него сторону... из этого - квадранты выше текущей цены будут иметь отрицательные значения, а ниже текущей цены - положительные...

    получаем:
    dProfit = -16.56 + 13.55 = -3.01;
    dLos = -22.43 + 47.38 = 24.95;
    Veсtor = -3.01 + 24.95 = 21.94;

    из полученного результата делаем вывод, что вектор движения цены в зависимости от основной массы ордеров направлен вверх...

    обработав собранные значения 25-го сентября я получил вот такую зависимость (рис.2):

    002.png

    исходя из полученных мной зависимостей можно в целом их интерпретировать как инерционное движения рынка - т.е. его тренд (!)

    значения векторов выше нуля - тренд вверх
    значение векторов ниже нуля - тренд вниз


    осталось сосем за малостью - разработать механическую систему - индикатор который бы считал эти зависимости...
    ...ну а дальше будет принято окончательное решение о жизнеспособности данной идеи...

    ---------------------------------------------------

    Прошу Уважаемых @SharkFX и @Enigma, а так же уважаемых форумчан присоединиться к обсуждению данной идеи...

    с Уважением ваш я. ;)

    Идея допускается к сбору лайков.


    like-click-gif-gif.gif
    Если вам понравилась идея, голосуйте за нее нажав кнопку "мне нравится".
    Если идея соберет
    50 лайков
    она допускается к разработке.
    Подробнее о правилах раздела Торговые идеи.
     
    mike23, Damned, evgen207 и 16 другим нравится это.
  2. pabbotnik

    pabbotnik Осваиваюсь
    Проверенный

    Регистрация:
    26.07.17
    Сообщения:
    21
    Симпатии:
    31
    Чем больше цифр тем сложнее анализ
    Не следует привыкать к индикаторам по идее трейдер может определить направление тренда просто взглянув на график цены...
     
    PlatinumTrader нравится это.
  3. Alastair

    Alastair Свой человек
    Модератор

    Регистрация:
    04.12.15
    Сообщения:
    492
    Симпатии:
    279
    На мой взгляд у вас получилась вольная интерпретация того что уже есть - инструмента Profit Ratio. Как таковой шкалы в 100% у вас нет, но у вас есть линия в 0, которая получается у вас как базис.
     
  4. bor-ix

    bor-ix Мне здесь интересно

    Регистрация:
    13.09.17
    Сообщения:
    116
    Симпатии:
    74
    Чуток поправлю формулу:

    Vector = ABS(ProfitSell - LosSell) - ABS(LosBuy - ProfitBuy);

    На счёт моих соображений в ответ на Ваши предложения - отвечу вечером, добравшись до полноценного компьютера... ;)

    ---------
    ПС: Уважаемые @SharkFX и @Enigma можете ли для лучшего анализа предложенного мной в первом посте предоставить базу значений Стакана за более значимый период времени в отличии от мной собранных данных за один день (25 сентября)?
     
    #4 bor-ix, 29 ноя 2017
    Последнее редактирование: 29 ноя 2017
  5. bor-ix

    bor-ix Мне здесь интересно

    Регистрация:
    13.09.17
    Сообщения:
    116
    Симпатии:
    74
    @pabbotnik - в принципе я не говорю пока о работе по этому индикатору... - может он "не удел"!..
    ...давайте посмотрим каковы будут результаты, что он из себя представляет, как себя покажет - я не берусь судить о работоспособности теории и не вывожу её в аксиому - надо проверять!
    ...ну а просто говорить - что мол и так уже много всяких индикаторов... поверьте - это опрометчивый шаг! ;)

    @Alastair - мне нужно значительно больше данных чтобы понять и полноценно проанализировать идею...
    ...может он полная аналогия Profit Ratio, а может быть в чем-то гибче него и будет хорошим дополнением...
    в прочем как я выше и говорил - надо провести анализ и после этого делать заключение...
     
  6. Mikas Saksanen

    Mikas Saksanen Осваиваюсь
    Проверенный

    Регистрация:
    30.05.17
    Сообщения:
    51
    Симпатии:
    22
    Насколько я понимаю из этой статьи
    https://sharkfx.ru/oanda-chast-2-bazovye-signaly
    Скопление убыточных сделок толкает цену в противоположную сторону, т.е. убыточные продажи - вверх, а скопление прибыльных покупателей - вниз.
    Если это нарисовать, получится график Оанды "чистое значение - net position". Согласно нему, цена действительно движется в сторону, противоположную большей нет-позиции, что, в общем-то, соответствует этой не очень новой идее. Я так понимаю, вы просто предлагаете индикатор тренда типа с гистограммой типа MACD.
     
    Alastair нравится это.
  7. bor-ix

    bor-ix Мне здесь интересно

    Регистрация:
    13.09.17
    Сообщения:
    116
    Симпатии:
    74
    ...именно это я и хотел получить - только с зависимостью от распределения объемов ордеров...

    по данному инструменту можно определять вероятность движения цены "выше" или "ниже"...

    по идее, если такой инструмент будет работать - то по нему можно будет так же определять дополнительно значимые уровни цен по истории рынка...
     
    Jakrest нравится это.
  8. bor-ix

    bor-ix Мне здесь интересно

    Регистрация:
    13.09.17
    Сообщения:
    116
    Симпатии:
    74
    Уважаемые @SharkFX и @Enigma - Вы можете предоставить мне, для проведения анализа работоспособности этой теории, данные по Стакану за месяц?
     
  9. Иван Анатолич

    Иван Анатолич Осваиваюсь
    Почетный член клуба

    Регистрация:
    29.02.16
    Сообщения:
    49
    Симпатии:
    5
    Что-то мне кажется 50 лайков мы будем собирать очень долго, возможно даже никогда не соберем. Во благо форума я готов проспонсировать разработку данного индикатора на 40$. Может еще найдутся желающие и мы соберем нужную сумму.

    Вот только неплохо бы уточнить у разработчика, сколько это будет стоить.
     
  10. SharkFX

    SharkFX Создатель
    Команда форума

    Регистрация:
    21.11.15
    Сообщения:
    581
    Симпатии:
    620
    Мне кажется извлечь необходимые данные проще с Про Оанды, нежели с исходных данных.
     
  11. bor-ix

    bor-ix Мне здесь интересно

    Регистрация:
    13.09.17
    Сообщения:
    116
    Симпатии:
    74
    ... @SharkFX, когда я с ProOanda вытаскивал значения - то чтобы собрать данные за 1 день - мне понадобилось около часа...
    ... ввиду своей неосведомленности - думал, что у Вас уже имеется база этих данных которой можно было бы воспользоваться - сэкономив на этом значительный объем времени и избежать вероятное возникновение ошибок при сборе данных...

    жаль, что её нет - буду собирать вручную...
     
  12. bor-ix

    bor-ix Мне здесь интересно

    Регистрация:
    13.09.17
    Сообщения:
    116
    Симпатии:
    74
    ...давайте подождем дополнительного анализа этой идеи на истории - и если она повторит полученные результаты в первом посте - то решение Ваше будет таки обоснованным! ;)
     
  13. Alexander Mostovoy

    Alexander Mostovoy Я здесь новичок
    Почетный член клуба

    Регистрация:
    11.01.16
    Сообщения:
    7
    Симпатии:
    9
    Пожалуйста:
    --- Сообщения объеденены, 4 дек 2017 ---
    Перевернул для удобства восприятия:
     

    Вложения:

  14. Alexander Mostovoy

    Alexander Mostovoy Я здесь новичок
    Почетный член клуба

    Регистрация:
    11.01.16
    Сообщения:
    7
    Симпатии:
    9
    По вашей формуле график находится в положительных значениях практически постоянно, за исключением периода с 1 по 18 апреля 2017г.
     
  15. bor-ix

    bor-ix Мне здесь интересно

    Регистрация:
    13.09.17
    Сообщения:
    116
    Симпатии:
    74
    значит что-то не так считается, @Alexander Mostovoy...
    у меня же за 25 сентября на картинке и отрицательные значения есть... см. рис. 2

    вот прилагаю рисунок с комбинированным отображением объемов Бай-ордеров, Селл-ордеров и их совмещения...

    (27.11-01.12)2017.png
    оранжевый цвет гистограммы - Бай-ордера,
    синий цвет гистограммы - Селл-ордера,
    красный цвет гистограммы - совмещение Бай и Селл -ордеров,
    черная кривая - цена взятая из Стакана
     
  16. bor-ix

    bor-ix Мне здесь интересно

    Регистрация:
    13.09.17
    Сообщения:
    116
    Симпатии:
    74
    вот покрутил зависимости (формулы) и получил такой график...

    (27.11-01.12)2017-2.png

    это уже на что-то похоже... ;)
     
  17. Alexander Mostovoy

    Alexander Mostovoy Я здесь новичок
    Почетный член клуба

    Регистрация:
    11.01.16
    Сообщения:
    7
    Симпатии:
    9
    Я имел ввиду основная часть графика находится в положительном значении, а в апреле переходит в отрицательное. Но это не суть. К тому же я аппроксимировал объемы кумулятивного графика с оанды, значения могут немного быть другими, но смысл тот же.
    Где полезное зерно в вашем графике?
     
  18. bor-ix

    bor-ix Мне здесь интересно

    Регистрация:
    13.09.17
    Сообщения:
    116
    Симпатии:
    74
    Ну для начала:

    во-первых - идея возникла при интерпритации "теории против толпы" в определении взаимосвязи объемов ордеров на движение рынка...

    во-вторых - тема создавалась для обсуждения работоспособности и принятия решения о возможности дальнего её применения в торговле...

    в-треьих - разве представленные мной картинки зависимостей соотношения объемов к движению рынка - Вас не наталкивает на определенные выводы...

    В приведенной теме мы и хотим понять - "есть ли в этом зерно полезного?", так что присоединяйтесь к обсуждению! ;)

    Давайте искать вместе!

    К стате - @Alexander Mostovoy, где Вы взяли данные по соотношению объемов ордеров за такой огромный период... - дайте мне пожалуйста ссылку - ибо вручную вытаскивать их из ПроСтакана - очень хлопотно!
     
    Jakrest нравится это.
  19. PacMan

    PacMan Осваиваюсь
    Почетный член клуба

    Регистрация:
    05.06.16
    Сообщения:
    90
    Симпатии:
    22
    Как глядя на этот график можно принять решение о входе в рынок? Покажите пожалуйста предполагаемые точки входа, я их не вижу. А та "скользящая линия" на фоне гистограммы вообще просто повторяет движение цены.
     
  20. Alexander Mostovoy

    Alexander Mostovoy Я здесь новичок
    Почетный член клуба

    Регистрация:
    11.01.16
    Сообщения:
    7
    Симпатии:
    9
    Дело в том что я не вижу, покажите если не сложно.
    Уже два года собираю данные прямо с Оанды с кумулятивного графика, но храню в цифре как кол-во пикселей 8 полей. Помню в 2015 так же нашел тенденцию, которую никто не видел. А я уже два года торгую по своему индикатору: соотношение объемов позиций выше и ниже цены. А сейчас вот MVP на этом ресурсе сделали, который копия моего графика, только на графике цены.
    Цифрой готов поделиться.
     

    Вложения:

Поделиться этой страницей