Проверяется Индикатор скорости изменения цены

Тема в разделе "Идея - Реализация", создана пользователем Real_EGGMAN, 13 мар 2016.

  1. Real_EGGMAN

    Real_EGGMAN Мне здесь интересно

    Регистрация:
    04.02.16
    Сообщения:
    248
    Симпатии:
    134
    добрый вечер.

    тема не нова, более того - есть множество индикаторов. однако... предлагаю поразмыслить над основной идеей.

    что чаще всего происходит на рынке? пробой важных максимумов\минимумов. понятно что ко всему надо приставить относительность, однако. как недавно сказал Ewo, если не ошибаюсь, торговать против толпы надо без стопов. и привёл пример когда был прокол в сторону толпы, вынеся стопы тех кто шёл против толпы, а потом в верном направлении вынеся стопы уже толпы.
    так вот. первый момент это вынос максимума\минимума предыдущего дня (например).
    второй момент это скорость изменения цены... предлагаю подумать какая должна быть скорость для входа по тренду с максимальной вероятностью ухода по нему далее.

    пол часика покрутил этот вопрос в голове. учитывая что нельзя привязываться к конкретным значениям (аля 10 пунктов цена должна пройти за 30 секунд), по тому что рынок слишком хаотичен и подгонять их по истории не хотелось бы... (к тому же это нарушение правил грааля. одно без "настраивания" должно работать на всех валютах в том виде в котором есть) вероятно тоже нужно сделать через обновление максимума. максимума скорости движения цены в нужном направлении скажем за последнею сессию или грубо 12 часов.

    то есть какая мысль... нужен алгоритм индикатора который будет писать скорость изменения цены в нужном (лонг или шорт) направлении за выбранный отрезок времени.
    у кого какие идеи на этот счёт? как лучше реализовать? может уже есть готовое решение?

    цель - вот к этому индикатору привязать советник. допустим обновился максимум скорости в шорт за день, соответственно советник открывает сделку в шорт с коротким стоплоссом. ну схема немного посложнее, в целом принцип такой.

    P.S> написал крайне сумбурно, но надеюсь понять можно.
    Image 016.png
     
    #1 Real_EGGMAN, 13 мар 2016
    Последнее редактирование: 13 мар 2016
  2. Роберт

    Роберт Я здесь новичок

    Регистрация:
    23.02.16
    Сообщения:
    5
    Симпатии:
    1
    По идеи нужен простой индикатор который, который будет считать:
    |(Open-Close)| / TimeFrame.
    Я правильно понял?
     
  3. Real_EGGMAN

    Real_EGGMAN Мне здесь интересно

    Регистрация:
    04.02.16
    Сообщения:
    248
    Симпатии:
    134
    @Роберт, нет) использование таймфрейма это не грааль xD
    пока висела тема, тоже думал над решением... скорее всего нужен индикатор в котором есть следующее:

    1) выбор направления: long \ short \ both
    2) выбор продолжительности сохранения данных: 1ч, 2ч, 3ч... в общем задать в часах.

    сам же индикатор думаю должен считать только сумму тиков которая идёт подряд в выбранном направлении. к примеру выбрано направление шорт за последние 3 часа.
    и сразу прошёл один тик вниз. сохраняем его как short: 1 (можно вывести на график). то есть был один тик вниз. это считается максимум. если прошёл еще один сразу то пишем 2. если после н-ное число тиков вверх то мы их игнорируем. далее что бы число обновилось надо 3 подряд тика вниз (либо подряд три, либо гэпом. если был гэп то это считать как подряд тики в сторону гэпа).

    не уверен что это то что надо. но такие вопросы можно решить только методом научного тыка.
     
  4. Роберт

    Роберт Я здесь новичок

    Регистрация:
    23.02.16
    Сообщения:
    5
    Симпатии:
    1
    @Real_EGGMAN, как на графиках ренко ?
    Это выше моих умений в программировании.
    Я уже сделал простенький индикатор по той формуле что выше написал)
     

    Вложения:

    • Speed.zip
      Размер файла:
      667 байт
      Показов:
      104
    Ewo нравится это.
  5. Real_EGGMAN

    Real_EGGMAN Мне здесь интересно

    Регистрация:
    04.02.16
    Сообщения:
    248
    Симпатии:
    134
    @Роберт, так может это хороший повод поднять умения в программировании с толком?) если оно надо конечно xD

    если не программированием то идеей. при условии что мы на 100% знаем куда курс улетит в ближайшем будущем, надо как-то зайти в точке, которая обладает максимальной вероятностью дальнейшего хода сразу по тренду и в полёт.

    по скольку реальное движение куда полетит цена отличиет от всех прочих предыдущих разводок только тем что там наибольшая скорость движения (и нет возврата к предыдущим значениям Price), то вот я думаю по-тиково скорость определять да и заходить когда максимальная за историю побивается. вроде как должно сработать. но может если вы покрутите задачу в голове, придумаете что-то еще или получше?
     
  6. lbom

    lbom Я здесь новичок

    Регистрация:
    09.02.16
    Сообщения:
    14
    Симпатии:
    9
    JackG и Real_EGGMAN нравится это.
  7. Ewo

    Ewo Мне здесь интересно

    Регистрация:
    08.12.15
    Сообщения:
    413
    Симпатии:
    133
    Свои 5 копеек /сумбурно/

    Определять момент входа в идеале нужно ДО того, как цена полетела. Сам факт полета цены уже является слишком поздним моментом для входа. Тут, по хорошему, уже контртрендить нужно. Да, ловля ножа, но .. так оно и есть - резкие вылеты цены против Инициативы часто заворачиваются обратно, *Сначала Снимем Стопы, ударив в Область Отмены Ожиданий, а затем уж по настоящему развернемся. Можно фильтровать по всплеску объема, кстати.

    Мне нравится идея как-то связать это с фракталами (стандартный индикатор МТ, основывается на данных 3х свечей подряд) на М15. Например, где в течении времени, фракталов (вершинок или низинок, попросту) скопилось больше, туда? цену и поведут, пусть на время, чтобы "разрядить" обстановку. Цена при этом может упереться в уровень дня-недели-месяца, - отправную точку нового тренда.

    Остается собрать картинки вылетов цены (безоткатных вылетов в нужную сторону или же *ССС) и поисследовать на предмет закономерностей.

    Вот еще была когда-то мысль считать суммарный "вес" чистых "бесхвостых" бычьих и медвежьих свечей с течением времени, и какие-либо из этого выводы делать..

    ..

    Нужно больше картинок!
     
    Alastair нравится это.
  8. Ewo

    Ewo Мне здесь интересно

    Регистрация:
    08.12.15
    Сообщения:
    413
    Симпатии:
    133
    При прикреплении индикатора Speed на график, получаем картинку, схожую с .. тиковыми объемами :)

    GBPUSDM15.png
     
  9. Real_EGGMAN

    Real_EGGMAN Мне здесь интересно

    Регистрация:
    04.02.16
    Сообщения:
    248
    Симпатии:
    134
    @Ewo, закономерностей быть не может. никаких кроме фундаментальных, вроде: шпильки для выноса по стопам перед реальным движением; реальное быстрее предварительного ложного.
    вот такие две закономерности и они объективны. на фьючерсе замечательно видно как после первого вылетают по стопам почти все кто сидел в сторону реального направления, а второе для того что бы люди не успевали зайти по нарпавлению + надеялись на откат после резкого роста например и открывались против того что еще тысячу пунктов пролететь должно.

    так что для всего этого дела мы можем оперировать двумя этими закономерностями. больше их вроде-бы нет, но если выйдет дополнить картину то это будет конечно крайне полезно.

    ну и признак того что мы пошли по реальному движению - цена не возвращается к более ранним значениям. тоесть мы открылись, условно поставили БУ и цена его не выбивает, уходит к тейку. в идеале заходить вот в ээтих точках. зайти в них заранее невозможно, толко по факту начала движения. там слишком поздно зайти в общем-то нельзя (если тейк дальний).
    советник по этому и открывает-закрывает сделки по короткому стопу, что бы последняя сделка всегда была по цене с этим признаком реального движения невозвратного.
    его надо улучшить, мне не нравится сколько пунктов съедаются этим самым коротким стопом. это ожидалось конечно и в худшем случае есть компенсация удвоением лота. но так сложнее контролировать уровень рисков (хотя и слиться даже так крайне проблематично) а значит меньше прибыль. в общем надо каким-то образом заходить именно по цене поведение которой максимально вероятно для хода по реальному направлению. пока мысль использовать закономерность с тем что она всегда быстрее чем то что было раньше.
     
  10. Real_EGGMAN

    Real_EGGMAN Мне здесь интересно

    Регистрация:
    04.02.16
    Сообщения:
    248
    Симпатии:
    134
    @lbom, кажется, это может помочь)
    единственное что... оно похоже не считает сколько была разница если было три тика подряд смещающие цену на два пипса каждый например? то есть индикатор напишет смещение +2 пипса после этого варианта, а подряд было +6 пипсов.
     
  11. Real_EGGMAN

    Real_EGGMAN Мне здесь интересно

    Регистрация:
    04.02.16
    Сообщения:
    248
    Симпатии:
    134
    не компилируется индикатор =\
     

    Вложения:

    • Image 020.png
      Image 020.png
      Размер файла:
      91,7 КБ
      Показов:
      82
  12. lbom

    lbom Я здесь новичок

    Регистрация:
    09.02.16
    Сообщения:
    14
    Симпатии:
    9
    @Real_EGGMAN,
    Замени все char на _char
     
  13. Real_EGGMAN

    Real_EGGMAN Мне здесь интересно

    Регистрация:
    04.02.16
    Сообщения:
    248
    Симпатии:
    134
    @lbom, чуть полегчало xD

    так как там? подряд не считаются, только то что прошло за один тик?
     

    Вложения:

    • Image 021.png
      Image 021.png
      Размер файла:
      91,6 КБ
      Показов:
      73
  14. lbom

    lbom Я здесь новичок

    Регистрация:
    09.02.16
    Сообщения:
    14
    Симпатии:
    9
    Ага, только общее кол-во. Вот исправленная версия, у меня пашет
     

    Вложения:

  15. Real_EGGMAN

    Real_EGGMAN Мне здесь интересно

    Регистрация:
    04.02.16
    Сообщения:
    248
    Симпатии:
    134
    @lbom, спасибо)

    может есть возможность что-то добавить, что бы он выдавал тот же самый результат при движении тиков в одном и том же направлении? то есть сумму пипсов если подряд два тика в покупку например. вот это нужно от индюка
     
  16. Ewo

    Ewo Мне здесь интересно

    Регистрация:
    08.12.15
    Сообщения:
    413
    Симпатии:
    133
    Рабята, гляньте "охоту на объемы" MqlLabs, я думаю оттуда тоже можно кое-чего выцепить (ссылка в чате). Автор аж целых 5 глав наколбасил, + если покопать архив на указанном сайте, много другого.

    Также, можно не изобретать велосипед, а погуглить "базисный коэффициент роста циклический коэффициент", есть наука такая..
     
    Real_EGGMAN и lbom нравится это.
  17. Real_EGGMAN

    Real_EGGMAN Мне здесь интересно

    Регистрация:
    04.02.16
    Сообщения:
    248
    Симпатии:
    134
    @Ewo, почитал первую ссылку.

    "101
    010 - wat?

    110 001 011 100

    111 - плотный бычий бар
    000 - .. медвежий бар"

    помню когда-то похожую конструкцию собирал) подобных материалов не читал естественно, просто перебирал варианты) и вот так пара листов была расписана xD

    по тиковому объёму тоже перебирал множество вариантво, все они не дают однозначного результата увы.
     
  18. Real_EGGMAN

    Real_EGGMAN Мне здесь интересно

    Регистрация:
    04.02.16
    Сообщения:
    248
    Симпатии:
    134
    уф, сделали кое-что интересное) результат следующий:

    Image 012.png Image 008.png


    понятно что стопы всё-равно хватаются, но это дело десятое. самое главное что советник самостоятельно перезаходит по более выгодной цене и в итоге заходит возле точки разворота тренда.
    пока измерять подряд максимальное изменение цены в нужную сторону и отталкиваться от обновление данного максимума является наилучшей концепцией.
     
  19. Ewo

    Ewo Мне здесь интересно

    Регистрация:
    08.12.15
    Сообщения:
    413
    Симпатии:
    133
    Rsi M15 результативности не дала?
     
  20. Real_EGGMAN

    Real_EGGMAN Мне здесь интересно

    Регистрация:
    04.02.16
    Сообщения:
    248
    Симпатии:
    134
    @Ewo, забыл отписаться =\ тестил. результат весьма хороший, при одном условии - подгонке значений под ближайшую историю. тогда на ближайшую перспективу есть результат. но... это подгонка, конкретные знчения забивать придётся всё-равно. надо максимально уходить от фиксированных значений по скольку систему должна без поправок работать на всей глубине истории- условие грааля.
    и это к сожалению не просто желание. рынок слишком динамичный, в следующие пять минут может произойти что было три года назад например. если оно с равным успехом (пусть и не столь хорошим) работало и три года назад и год назад то будет и сейчас, с минимальными шансами зафейлиться
     

Поделиться этой страницей