Проверяется Индикатор опционных уровней

Тема в разделе "Идея - Реализация", создана пользователем Mikas Saksanen, 25 дек 2017.

  1. Mikas Saksanen

    Mikas Saksanen Осваиваюсь
    Проверенный

    Регистрация:
    30.05.17
    Сообщения:
    36
    Симпатии:
    21
    Поздравляю всех с Новогодними праздниками!
    В последнее время у меня возникла идея создания индикатора опционных уровней, основанного на системе Ильдара Нургалиева. В общем-то я никого не рекламирую и коммерческого интереса не имею, мои скромные наработки основаны на материалах, находящихся в открытом доступе.
    .

    Методику объяснять в деталях я не стану, все желающие могут ознакомиться на ютуб-канале автора.
     
    #1 Mikas Saksanen, 25 дек 2017
    Последнее редактирование: 25 дек 2017
  2. Mikas Saksanen

    Mikas Saksanen Осваиваюсь
    Проверенный

    Регистрация:
    30.05.17
    Сообщения:
    36
    Симпатии:
    21
    В общем методика основывается на следующем.
    С сайта http://cmegroup.quikstrike.net ежедневно необходимо брать данные по ценам опционов текущего страйка по выбранным фьючерсам (валюты, нефть, золото и т. д.) Используются данные либо по месячным опционам (больше по нефти и золоту), или по по недельным опционам с экспирацией через 3 недели ("3-ехнедельные опционы"). Данные необходимо брать со вкладки Pricing Sheets.
    Данные получаются вчерашние, по формулам в файле эксель по ним пересчитываются сегодняшние показатели.
    Рассчитываются точки безубыточности по колл и пут опционам для текущего страйка, а также верхний и нижний уровни стрэддла для этого же страйка. Они принимаются за уровни вероятного дисбаланса. Т.е. рассматриваются как возможные уровни пробоя/отбоя. Уровни стрэддла автор рекомендует использовать скорее для постановки стоп-лоссов.
    Конечно, эти уровни следует использовать вместе с другими - POC недели, месяца, тенденции и/или иными уровнями повышенного объема.
     
  3. Mikas Saksanen

    Mikas Saksanen Осваиваюсь
    Проверенный

    Регистрация:
    30.05.17
    Сообщения:
    36
    Симпатии:
    21
    Иными словами, в этой методике ежедневно используются расчетные уровни, не привязанные напрямую к каким-то объемам.
    Кроме всего прочего, за несколько недель я обнаружил, что эти уровни Нургалиева (назовем их так условно), часто примерно соответствуют положению лент Боллинджера с периодом 200-300 (+/- 2 СКО) на часовом графике (т. е. период примерно соответствует тем же 3 неделям, как у Нургалиева).
    Поскольку эти уровни рассчитываются по известной формуле (модель Блэка-Шоулза), у меня возникла идея создать индикатор, напоминающий ленты Боллинджера (только верхняя лента представляет собой точку безубыточности для колл опциона, а нижняя - для пут опциона).
     
  4. Mikas Saksanen

    Mikas Saksanen Осваиваюсь
    Проверенный

    Регистрация:
    30.05.17
    Сообщения:
    36
    Симпатии:
    21
    Кое-что по этой теме я уже собрал и попробовал сделать.
    Есть черновой вариант индикатора, переделан из пользовательского Боллинджера.
    Кроме того, прилагаю образец формул в файле эксель, которым со мной поделился автор одного сайта (тоже прошу не считать рекламой).
    Предупреждаю, я не программист, опыта особого нет. Может быть, эта тема будет кому-то интересна...
    В общем, помогите, пожалуйста, доделать индикатор.
     

    Вложения:

    #4 Mikas Saksanen, 25 дек 2017
    Последнее редактирование: 25 дек 2017
  5. Mikas Saksanen

    Mikas Saksanen Осваиваюсь
    Проверенный

    Регистрация:
    30.05.17
    Сообщения:
    36
    Симпатии:
    21
    Парочку примечаний по коду.
    Формула для определения страйка рассчитана на пары типа EURUSD, GBPUSD, AUDUSD.
    У них страйки выглядят типа 1,1250 - 1,1300 - 1,1350.
    Потому для определения текущего страйка я использовал формулу в mt4:
    Для других пар (перевернутые JPYUSD, CHFUSD, CADUSD и XAU, WTI) формулы немного будут отличаться коэффициентами, если я не ошибаюсь.
    Risk free rate - безрисковая процентная ставка. По словам автора второго эксель-файла, она соответствует % ставке по казначейским облигациям соответствующего срока (т. е. 1 месяц), так как опционы/фьючерсы покупаются за доллары. Ее берут здесь:
    ExpDate - дата экспирации месячного валютно опциона (одинаковая для все валют, взята с cmegroup.quikstrike.net).
    Конечно, мне могут возразить, что у меня не учитываются форвард-пойнты, но это всего лишь модель ориентировочных уровней. Стоит заметить, даже у Нургалиева его уровни не отрабатываются точно пункт в пункт.
     
    #5 Mikas Saksanen, 25 дек 2017
    Последнее редактирование: 25 дек 2017
  6. Mikas Saksanen

    Mikas Saksanen Осваиваюсь
    Проверенный

    Регистрация:
    30.05.17
    Сообщения:
    36
    Симпатии:
    21
    Второй вариант индикатора. Я использовал формулы для ER (expected range - ожидаемый диапазон). Взяты у Нургалиева из его эксель-файла, есть, конечно, и на http://cmegroup.quikstrike.net (первоисточник). У меня почему-то верхний и нижний диапазоны совпадают.
    Помогите, пожалуйста, разобраться.
     

    Вложения:

    • ER.ZIP
      Размер файла:
      38,2 КБ
      Показов:
      23
  7. Flv

    Flv Я здесь новичок

    Регистрация:
    29.05.17
    Сообщения:
    1
    Симпатии:
    0
    Проходил у него обучение, тоже хочу индикатор подобный сделать, с формулой БШ, с сайтом ковыряться постоянно и с экселькой это морока. Да ещё каждый день ровно в 10 утра... MQL тяжело даётся. Ни у кого ещё не видел кстати идюка по БШ модели.
     
  8. Mikas Saksanen

    Mikas Saksanen Осваиваюсь
    Проверенный

    Регистрация:
    30.05.17
    Сообщения:
    36
    Симпатии:
    21
    Дальше развиваю тему. Новый вариант, увы, не работает...
    В архиве mql4 внешняя библиотека со стат. функциями. Распаковать в соответствующие папки mql4.
    Visual Option - еще один файл с формулами для образца.
    Принцип расчета волатильности брал отсюда.
    Может, кто-нибудь подскажет, почему вообще ничего не рисует?
     

    Вложения:

Поделиться этой страницей