Горизонтальные объемы

Тема в разделе "Трейдинг, Психология, Манименеджмент", создана пользователем Александр_devilmaycry, 2 мар 2016.

  1. Александр_devilmaycry

    Александр_devilmaycry Я здесь новичок

    Регистрация:
    25.02.16
    Сообщения:
    1
    Симпатии:
    7
    Гистограмма цены по объему, или горизонтальные объемы, отражает активность участников рынка в различных ценовых диапазонах. Иными словами, это некий график, на одной оси которого значения цены, а на другой--объем, прошедший на рынке по этой цене. При чем, если вы к примеру, используете недельный срез, а цена за неделю ходила во флете, то значения объема будут суммироваться, т.е. если евробакс стоил в понедельник 1.1, во вторник 1.2, в среду 1.1 и т д, то значения объема на гистограмме на недельном срезе за понедельник и среду для цены 1.1 суммируются, а для лучшего понимая, какие именно объемы "ходили" в эти дни, вам придется переключиться на дневной срез.
    недельные объемы.jpg
    1. Недельные объемы. ТФ 1Н.

    дневные объемы.jpg
    2. Дневные объемы ТФ 1Н

    В своей методике работы я в начале недели строю зоны месячных объемов, затем перехожу к недельным, а уже дневные объемы я отслеживаю в ходе торговли, корректируя при необходимости значения по недельным.
    Отвечая на вопрос, что же такое месячные или недельные (или подставьте свой таймфрейм) зоны объемов, следует сказать, что это просто те значения цены, при которых игроки на рынке входили максимальными объемами (суммарно) (см. картинку ниже)
    месячный объем.JPG
    На картинке отмечены зоны по евро, где имело место максимальная проторговка за месяц, то есть это были те значения цены, которые казались наиболее привлекательными (по тем или иным соображениям) для участников рынка.

    Теперь об интересном, а именно а взаимодействии цены в будущем с гистограммой горизонтальных объемов, коя, разумеется, является отображением интереса участников рынка в прошлом. Сразу оговорюсь, что стоит оценивать ситуацию в целом, а горизонтальные объемы должны быть лишь одним из инструментов трейдера.

    Цена, как водится, ходит от накопления до разгрузки. Лучше всего цена "видит" месячные и недельные объемы на своем пути, и каким-то образом, как правило, с ними взаимодействует. Однако, говоря о месячных объемах, стоит иметь в виду, что здесь также стоит анализировать открытый интерес в этой зоне, т.к. если цена сходила большое для инструмента количество пунктов от объема, потом откорректировалась, сходила еще куда-то, и вот теперь спустя 6 недель возвращается, очевидно, что в этой зоне уже никого нет и интерес эти котировки не представляют.

    Что касается малых тайфреймов для скальперов будет полезно анализировать сиюминутную ситуацию. К примеру, вы вошли в покупку, цена идет в вашу пользу, а затем шпилька и неизвестность. Проанализировав структуру этой свечи по объему, вы сможете понять, что именно это было: забор стопов, продажа на отбой или еще какая-то формация. Т.е. если объем прошел внизу свечи и подтолкнул ее таким образом вверх, то, скорее всего, это забор стопов. Если же объем прошел на верхушке тени шпильки, то ясно, что рост цены оттормозили таким образом.

    Почему последовательность свечей с хвостами наверху (внизу) считается разворотной формацией? Потому что, скорее всего, приблизив график и рассмотрев детальнее срез этих свечей по объему, вы обнаружите, что на шпильках понапихано объему по самое не балуй. Таким образом цену оттормаживали, не давали идти дальше.

    То есть так или иначе, на любом ТФ мы имеем, что цена ходит от объема к объему. Объем задает движение, объем же это движение тормозит:
    от объема к объему.JPG
    На картинке изображен характерный случай, когда размытый по цене объем был остановлен концентрированным объемом схожей величины.

    Есть еще ряд закономерностей, с которыми вы, скорее всего столкнетесь. Цена имеет обычай заполнять "пустые" по объему интервалы. То есть, скажем, имелась консолидация, после случилось ралли на юг, а ралии всегда идут без объема. После окончания ралли вероятность того, что цена вернется в этот "пустой" диапазон велика, что, однако, не является поводом сидеть в замках:)

    от объема к объему2.JPG
    Еще один один яркий пример движения от объема к объему.

    Еще из фишек - это то, как цена ведет себя при подходе к зоне скопления объемов, а также как она ведет себя в этой зоне и выходит из нее. Самый просто случай: цена оттолкнулась от объемов, на что. я как правило и рассчитываю.

    Далее: цена прошла зону и на выходе изобразила фигуру, называемую мной зацепкой или защепкой. По сути, это обычный флаг, без хвостов, короткий и концентрированный. К этой фигуре можно по-разному относиться и трактовать ее также в хвост и в гриву: проедание это лимитников или еще что, но, по сути, она является хорошим признаком продолжения тенденции. То есть это некое закрепление выше зоны объемов.

    Из минусов этого инструмента могу отметить, что это, как привило, скорее зональный анализ, объемы редко концентрируются в одной точке, но имеют немного растянутую по цене структуру. То есть здесь не получится играть, скажем на пробой линии тренда, т.к. линий-то как раз нет:) (Костя, привет). Однако может быть полезен скальперам в том числе, т.к. позволяет в реальном времени отслеживать настроение игроков.

    На этом, думаю, все, если что вспомню, добавлю.
     
    KJP, ГРИГОРИЙ, Игорь231 и 4 другим нравится это.
  2. KJP

    KJP Я здесь новичок

    Регистрация:
    15.12.17
    Сообщения:
    4
    Симпатии:
    1
    День добрый,
    вопрос - не было мысли отойти от временного среза (если я правильно понял подход)?
    Вопрос не с целью критики...
    Идея к которой пришел после толчка из вне: профайл строить не от H1, H4, D1, W1, а от условно (субъективного здесь есть нюансы) волновой разбивки движения цены актива (ренж-импульс-коррекция)?
    Эти личная мысль, но торговля позиционная (смарта) шире временной рамки и Ваш подход имеет все права на жизнь, но все же не так объективен с точки зрения оценки актива.
    Аналог ТС свечного анализа с вертикальным объемом - момент формирования цены и вход объема позволяет анализировать тенденцию и возможно успешно, но нет четкого понимания где именно по кластерам (горизонтально) было приложено усилие bid/ask и на каком ценовом уровне...

    Предложение - график евы дата - пример ваш анализ ситуации и мой выкладываем в ветку в одно время (или к времени) и обсуждаем ... если интересно
     
  3. KJP

    KJP Я здесь новичок

    Регистрация:
    15.12.17
    Сообщения:
    4
    Симпатии:
    1
    fd83e17522c3.jpg
    Без объяснений - пример профиль объема построен с начала нового контракта. горизонтальные отрезки объемные области с величиной проторгованных контрактов и ценовыми уровнями.
     

Поделиться этой страницей