Дневник трейдера OLEG

Тема в разделе "Дневники трейдеров", создана пользователем OLEG, 9 дек 2015.

  1. OLEG

    OLEG Я здесь новичок

    Регистрация:
    09.12.15
    Сообщения:
    23
    Симпатии:
    10
    Заведу и свой дневник, не для того, что-б других учить, а что-б самому учиться.
    Традиционно представляюсь:

    Зовут - Олег.

    На Forex с 2007 г., но эпизодически и без особых успехов.

    Здесь появился после знакомства со стаканом Оанда, именно знакомством, потому как в совершенстве пока не овладел.

    Работаю на реальном депозите, небольшом, центовике. Текущий баланс - 120$ (12 000). Вот о его перепетиях и буду отчитываться.
    Здесь торгую только EUR/USD
    ДЦ дает котировки в 5 знаков, потому и все цены буду указывать в 5 знаков.

    Стратегии (те, которые пробую тут) - Стакан Оанд + Паттерны + Новости

    ММ фиксированный лот в 1 (для моего счета - 1000 центов за 1 фигуру)

    Основная задача - попытаться систематизировать свой анализ и (ОЧЕНЬ ВАЖНО !) иметь комментарии и критику от SharkFX и прочих на свои размышления.

    Буду крайне признателен и очень благодарен любому Вашему участию !
     
    #1 OLEG, 9 дек 2015
    Последнее редактирование: 9 дек 2015
    RAK и Ewo нравится это.
  2. OLEG

    OLEG Я здесь новичок

    Регистрация:
    09.12.15
    Сообщения:
    23
    Симпатии:
    10
    По пробую дать оценку на данный момент.

    По стакану:

    Правый стакан: Внизу большая "подушка" з убыточных Sell, рынок вряд-ли захочет сделать их прибыльными, так-что движение вниз мало вероятно. НО ! Скопления начинается с уровня 1.09300, так что кратковременные, коррекционные, движения до уровня 1.09300 вполне реальны. Вверх - не значительное количество ордеров как с одной, так и с другой стороны. Так-что особого сопротивления или поддержки они не окажут.
    Левый стакан: Выше уровня 1.09800 (максимум от скачка 03.12) скопление как Sl (Sell), так и TP (buy) и они находятся почти в равновесном положении (с небольшим перевесом в Sl) т.е. тут возможно движение вверх до уровня 1.10300, с которого перевес TР усиливается.
    Соотношение открытых позиций 40.66/59.34 в пользу Sell, значит двигаем против толпы, вверх.
    Соотношение прибыльных позиций 29.64/70.36 - говорит об однозначности выбранного направления.
    RP выше уровня цены - намек вверх
    MV ниже цены - намек вверх.

    По графику: Цена достигла локального максимума от 03.12 (1.09810), который являлся уровнем сопротивления. Пробила его, но потом вернулась под уровень.
    Последние слепку со стакана говорят о росте открытых ордеров Sell на уровне этого сопротивления.
    По ProfitRatio - прибыльных позиций больше в Buy, 64/36 - это еще один намек вверх.

    Мое мнение на данный момент:

    1. Рост с текущих цен до 1.10300 и там новая оценка ситуации.
    2. Снижение цены в район 1.09300 и уже оттуда рост в 1.10300.

    Поэтому, открыл Buy от текущей цены (1.09800) с TP (1.10300), SL (1.09100)
    и отложенный Buy limit (1.09300) ТР (1.10300), SL (1.09100)
     
  3. RAK

    RAK Я здесь новичок

    Регистрация:
    02.12.15
    Сообщения:
    18
    Симпатии:
    14
    Что за пару Вы торгуете?))
     
  4. Денис

    Денис Я здесь новичок

    Регистрация:
    02.12.15
    Сообщения:
    1
    Симпатии:
    0
    Думаю Евро/Доллар
     
  5. OLEG

    OLEG Я здесь новичок

    Регистрация:
    09.12.15
    Сообщения:
    23
    Симпатии:
    10
    Да, как-то упустил из вида. Тут буду торговать только EUR/USD.
     
  6. OLEG

    OLEG Я здесь новичок

    Регистрация:
    09.12.15
    Сообщения:
    23
    Симпатии:
    10
    Ранее поставленный buy закрылся по ТР на 1.10280.
    Сейчас просматривается следующая цель - 1.10780, но это пока в тумане.
    Кроме того, вечер, и волатильность будет падать. Новых ордеров пока что не рассматриваю.

    Судя по стакану есть место и для отката в район 1.09830. На том-же уровне у нас и последняя зона сопротивления (теперь поддержки). Технически, мы можем к ней еще раз сходить и потом уже от нее отбиться.

    Поставлю в районе 1.09850 отложенный Buy limit с ТР (1.10750) и SL(1.09500), вероятность посещения данного района высокая. И дальнейший рост то-же в приоритете.
     
    #6 OLEG, 9 дек 2015
    Последнее редактирование: 9 дек 2015
  7. Ewo

    Ewo Мне здесь интересно

    Регистрация:
    08.12.15
    Сообщения:
    413
    Симпатии:
    130
    OLEG, просим больше картинок!
     
  8. OLEG

    OLEG Я здесь новичок

    Регистрация:
    09.12.15
    Сообщения:
    23
    Симпатии:
    10
    Дайте, разберусь, как тут их цеплять :) Раньше мало общался на форумах, потому еще не очень владею.
     
  9. OLEG

    OLEG Я здесь новичок

    Регистрация:
    09.12.15
    Сообщения:
    23
    Симпатии:
    10
    Вчерашний отложенный BuyLimit сработал на 1.09920 (вчера вечером переставлял с 1.09850). Первый этап прогноза сбылся, теперь ВАЖНО, что-б и второй исполнился (рост минимум к 1.10350 (вчерашний мах) и далее к 1.10780) Стакан пока-что не видно, так-что уточнить уровни сложно. Судя по Ratio - основное направление вверх.
     
  10. OLEG

    OLEG Я здесь новичок

    Регистрация:
    09.12.15
    Сообщения:
    23
    Симпатии:
    10
    Стаканы полноценно заработали и дают уровни:
    По правому стакану: Внизу большое скопление убыточных Sell. Скопление почти равномерно растянуто от 1.07900 до 1.10300 Часть этого батута (с уровня 1.10300 до текущей цены) мы уже продавили и ожидается отскок. Выше цены скопление прибыльных Sell и убыточных Buy, но Sell преобладают, так что будем рассматривать эту часть как резинку вверх.
    По левому стакану: Вниз, до уровня 1.09620 скопление SL (по buy), дальше вниз преобладают TP(sell), так что не исключаю, что мы можем продавить "батут" и до этого уровня.
    По соотношению открытых позиций - 38.27/61.33 - Sell преобладают, и это преобладание последнее время только нарастает. Вывод - движем против толпы, а значит вверх.
    Точка ReturnPoint то-же расположена выше цены - намек - вверх
    MV ниже цены - намек вверх
    Соотношение прибыльных позиций - 30.07/69.93 - говорит об однозначности движения. Если рассматривать в динамике - при движении вниз доходность начинает расти, это рынку не выгодно и он туда не пойдет.

    По технике: Сейчас мы опустились к уровню 1.09850 - мах от 03.12 и уровню сопротивления последних 5-ти дней. Этот уровень вчера был пробит и сейчас играет роль уровня поддержки. Последний час идет консолидация на данном уровне. Предполагаю продолжение роста от этого уровня.

    Общее решение - приоритет по прежнему вверх. .
    1. Текущий ордер Buy открыт на уровне 1.09020 (вчерашний отложенный ордер). Жду роста от текущей цены в район 1.10350
    2. На уровне 1.09650 ставлю отложенный BuyLimit, на случай, если цена спустится туда и заберет SL (buy). Отсюда снова предполагаю рост к 1.10350
     
    Дима нравится это.
  11. OLEG

    OLEG Я здесь новичок

    Регистрация:
    09.12.15
    Сообщения:
    23
    Симпатии:
    10
    Нарисовался еще один промежуточный уровень - 1.10140. Надо и за ним по наблюдать !
     
  12. OLEG

    OLEG Я здесь новичок

    Регистрация:
    09.12.15
    Сообщения:
    23
    Симпатии:
    10
    Картинка на 12-00:
    (постараюсь с иллюстрациями, как и просили)

    1. Цена достигла планового уровня 1.09600, на уровне 1.09650 открылся отложенный Buy.
    2. На конце этого нисходящего тренда (на М5) нарисовался нисходящий клин, маленький намек на возможность разворота.
    3. По Profit Ratio выскочило 2 горбика на нисходящих движениях рынка.
    Все сигнализирует о приближении разворота.

    Пока писал, рынок наплевал на все мои размышления и пустился вниз, сбивая по пути TP.
    Посмотрим, чем это закончится ;)
     
  13. OLEG

    OLEG Я здесь новичок

    Регистрация:
    09.12.15
    Сообщения:
    23
    Симпатии:
    10
    Интересная ситуация получилась :) Объективных причин для падения от уровня 1.09600 до 1.09300 (тем более такого резкого) я не нашел, ни по стакану, ни по новостям, ни по технике. Единственно, что лезет в голову - маркеты продавили цену вниз перед новостями, что-б взять buy c более доходного уровня.
    Посмотрим, на сколько я ошибаюсь :)

    Сейчас, перед новостями просматривается условия для похода вниз до отметки 1.09200, там хорошее скопление SL (buy)
     
    #13 OLEG, 10 дек 2015
    Последнее редактирование: 10 дек 2015
  14. OLEG

    OLEG Я здесь новичок

    Регистрация:
    09.12.15
    Сообщения:
    23
    Симпатии:
    10
    Да, подкинул вчера рынок загадочку ! Сполз вниз и завис в диапазоне 1.09250 - 1.09500. Ни новости его не двинули, ни изменения предпочтений трейдеров. И самое интересное (по моим наблюдениям), рынок вчера дал многим возможность заработать, т.е. ШЕЛ ПО ТОЛПЕ !, Хотя, по идее, именно этого ему и не надо !
    По рассматривал слепки стакана за последние сутки в динамике и заметил интересную закономерность - после того, как рынок "застрял" на нижней отметке, стакан начал активно меняться, т.е. подстраиваться под сложившуюся ситуацию. Точка RP спустилась на уровень текущей цены, ProfitRatio сначала показывала рост доходных ордеров и даже дважды давала сигнал на разворот тренда, но потом постепенно "остыла" и вернулась к своим прежним значениям, хотя цена к прежним уровням не отошла, а продолжала боковой тренд.
    Что приходит в голову. Наблюдая за стаканом мы видим предпочтения и расстановку сил (трейдеров, маркетмейкеров и прочих участников) на текущий момент, и эта расстановка говорит куда ПО ЛОГИКЕ должен двигаться рынок в ближайшем будущем (что-бы он, рынок, зарабатывал). НО ! По какой-то причине возникает третья сила, которая вне логики стакана и рынка удерживает цену на одном уровне (пока не могу сказать - "идет против логики рынка", не видел). В результате, стакан сам начинает трансформироваться и в конечном итоге возвращается в "логическое" поле, но уже на новом уровне. На будущее - Важно разобраться, что это за третья сила, как ее обнаружить и главное - зачем она это делает !

    Теперь мысли на сегодня:

    По правому стакану: По прежнему внизу скопление убыточных Sell и эта подушка должна и в дальнейшем препятствовать движению вниз. Но и сверху за вчерашний день начала формироваться подушка убыточных Buy, что в свою очередь то-же может оказаться помехой для активного роста. Вот так, между двух батутов и болтаемся :)
    По Ratio сигнал вверх и он однозначный, но на вчерашнем примере мы видим - не всегда всплеск доходности говорит о скором развороте. Иногда цена фиксируется на месте, а доходность постепенно "остывает".
    По левому стакану: Скромно просматривается уровень 1.09150, возле него небольшое скопление ТР, поэтому, на всякий случай, опущу отложенный BuyLimit в тот район. Вверх конкретных уровней не просматривается.
    По технике: Позавчера мы пробили уровень сопротивления 1.09810 и 1.10000 и достигли 1.10300, но за вчерашний день вернулись под эти уровни. Так-что пока можно считать это движение "ложным пробоем". В течении вчерашнего вечера формировался боковой тренд, который можно рассматривать и как "дно", и как консолидацию перед продолжением нисходящего тренда.

    Одним словом, однозначности на рынке НЕТ ! Поэтому, 2 ранее открытых Buy не трогаю (все-же соотношение позиций шепчет о возможном росте), на уровне 1.09150 ставлю отложенный Buy и до вечерних новостей ничего не трогаю.
     
    Ewo нравится это.
  15. OLEG

    OLEG Я здесь новичок

    Регистрация:
    09.12.15
    Сообщения:
    23
    Симпатии:
    10
    upload_2015-12-11_9-47-54.png upload_2015-12-11_9-50-50.png

    1 - Подушка из убыточных Sell (батут)
    2 - Подушка из Buy
    3 - Тонкий намек на движение к уровню 1.0915
     
    SharkFX и Ewo нравится это.
  16. OLEG

    OLEG Я здесь новичок

    Регистрация:
    09.12.15
    Сообщения:
    23
    Симпатии:
    10
  17. OLEG

    OLEG Я здесь новичок

    Регистрация:
    09.12.15
    Сообщения:
    23
    Симпатии:
    10
    Возможно развитие клина вверх как-раз до заседание ФРС. И на решении ФРС вниз :)

    Кстати, достижения прежних уровней в районе 1.05500 не жду, т.к. повышение ставок уже заложено в цену, и ФРС подтвердив это только качнет цену немного вниз. Но вот если решение будет перенесено на следующее заседание, тогда просто взрыв вверх !!!
     
  18. OLEG

    OLEG Я здесь новичок

    Регистрация:
    09.12.15
    Сообщения:
    23
    Симпатии:
    10
    upload_2015-12-11_13-33-28.png

    Один Buy на уровне 1.09650 закрыл с минимальным профитом, так-как полной уверенности на достижение цели 1.10300 (планировал раньше) уже нет :(
     
  19. OLEG

    OLEG Я здесь новичок

    Регистрация:
    09.12.15
    Сообщения:
    23
    Симпатии:
    10
    Всем- Доброго утра и Профитной недели :)

    Все цели прошлой недели были достигнуты, хотя, честно скажу все Buy были закрыты руками, уж очень волнительно рынок двигался после новостей :).Так что часть прибыли не дополучил.

    На сегодня мысли следующие.

    По стакану:
    1. Внизу по прежнему подушка из убыточных Sell, но она сузилась (теряет силу) и растянулась по цене, т.е. достаточно большая вероятность, что ее могут проминать.
    2. Сверху слабенькая и коротенькая резиночка (то-же теряет силу с каждым слепком)
    3. Соотношение позиций по прежнему в пользу роста 40/60
    4. Доходность то-же показывает о однозначности роста. 28/72
    5. RP сверху, в районе 1.09900, маленький намек на рост
    6. MV снизу, то-же на рост намекает.
    Вниз идет набор из 3-х уровней скопления SL, 1.09400, 1.09100, 1.08800, но если присмотреться, все они четко совпадают с уровнями Фибоначи, натянутого на последний рост от 07-09.12.15

    По патернам:
    1. Н4 восходящий клин, возможно уже из 3-х волн, но последний рост не достиг уровня сопротивления, это беспокоит.
    2. На глазок, на М30 формируется классическая двойная вершина, после которой возможно движение вниз с целями 1.09200 и 1.08000

    По новостям:

    12-00 Индекс потребительских цен Италии (опосредованно указывает на изменение инфляции в еврозоне)
    13-00 Объём промышленного производства в Еврозоне
    14-00 (!!!) Выступление Драгги

    Мой общий вывод:
    Однозначной определенности на данный момент нет.
    Стакан дает сигнал вверх, но в долгосрочном периоде. Заседание ФРС в четверг, и оно может стать спусковым крючком для сильных колебаний во все направления. Качнуть рынок сегодня может и выступление Драгги.
    Мои решения: Поставид один Buy от текущей цены и отложенные BuyLimit на уровнях 1.09400, 1.09100, 1.08850 - зоны скопления стопов. Если цена будет идти вниз, то обязательно посетит эти зоны, а значит войду в рынок по Buy с более выгодных позиций. Все ТР в районе 1.09900 (текущий уровень RP)
     
    #19 OLEG, 14 дек 2015
    Последнее редактирование: 14 дек 2015
  20. OLEG

    OLEG Я здесь новичок

    Регистрация:
    09.12.15
    Сообщения:
    23
    Симпатии:
    10
    upload_2015-12-14_10-14-6.png
     
    daniwin и Ewo нравится это.

Поделиться этой страницей