Базовая стратегия: Открытый Интерес опционов

Тема в разделе "Фьючерсные объемы и Опционы", создана пользователем Real_EGGMAN, 20 фев 2016.

  1. Real_EGGMAN

    Real_EGGMAN Мне здесь интересно

    Регистрация:
    04.02.16
    Сообщения:
    248
    Симпатии:
    133
    Продолжаем палить граали. В прошлом материале ( http://forum.sharkfx.ru/threads/bazovaja-strategija-otkrytyj-interes-fjuchersa.48/ ) описывался самый простой метод анализа рынка. Стратегия фунадментальная. Переходим ко второй более сложной стратегии, касающейся Открытого Интереса по Опционам. Идём сюда: http://www.cmegroup.com/trading/fx/g10/british-pound_quotes_volume_voi.html#optionProductId=792

    Прикладываю три скриншота.
    1) выбираете валюту и нужную вам дату.
    2) выбираете какой нужен опционный контракт (месячный или недельный). напоминаю что нам нужен основной месячный и первые два недельных которые будут доступны. данные по остальным контрактам не представляют ценности и только путают, как получилось выше в таблице где они все объединены.
    3) на третьем скрине выбираете блок информации с необходимой датой экспирации (ближайшая к текущей дате, в нашем случае 16 февраля) и смотрите Total: Change. то же самое что смотрели раньше но конкретно на ближайшую дату экспирации а не вообще на все.

    Вот собственно и всё. остальная логика абсолютно та же что была. в приоритете тот контракт где не просто самый большой перекос данных, а аномальный. например в 4-5 раз больше перевеса колов чем путов по сравнению с остальными контрактами и сам перевес между колами и путами большой.
    если такой аномалии не наблюдается, то в приоритете первый доступный недельный контракт, потом вторая неделя а потом уже месяц (в общем тот по которому дата экспирации ближе к текущему дню. обычно порядок такой).
    так же добавлю что CME выдаёт данные с огромной задержкой. за отчётный день уже могли набрать опционы потом отправить цену по направлению и выдать отчёт на следующий день. по этому идеальный расклад, это когда отчётный день в боковике и там перевес по опционам.
    для понимания в первый раз такое конечно крайне тяжело усвоить. позднее как высплюсь напишу заново эту стратегию более простым языком.

    Теперь пример рассмотрим на примере фунта.
    29е---
    1W Call: 115
    1W Put: 335 ⇓
    ---
    2W Call: 18
    2W Put: 84 ⇓
    -—
    1M Call: -286
    1M Put: 290 ⇓
    ---
    ИТОГ: 29.01.2016 GBP ушёл вниз. на момент выхода отчёта торговля не рекомендуется

    01е-—
    1W Call: 131 ⇑
    1W Put: 29
    -—
    2W Call: 162
    2W Put: 361 ⇓
    -—
    1M Call: 879 ⇑
    1M Put: 35
    -—
    ИТОГ: 01.02.2016 GBP ушёл вверх. на момент выхода отчёта торговля не рекомендуется

    02е-—
    1W Call: 436 ⇑
    1W Put: 67
    -—
    2W Call: 430 ⇑
    2W Put: 351
    -—
    1M Call: 115
    1M Put: 131
    -—
    ИТОГ: 02.02.2016 GBP в боковике. на момент выхода отчёта рекомендуется покупать. и как мы видим на графике как раз в момент выхода отчёта курс очень сильно уходит наверх.

    BmOlzJwNn_o.jpg G5kvPksOSXI.jpg
    xbYKKLcJH50.jpg gEhCJGRuUWY.jpg
     
    Alx, lbom, Viator и 2 другим нравится это.
  2. Ewo

    Ewo Мне здесь интересно

    Регистрация:
    08.12.15
    Сообщения:
    413
    Симпатии:
    130
    На СМЕ указаны прямые котировки (фьючи, futures), для форексных котировок все будет иначе,

    для пар UsdXXX для отчетов СМЕ по инстр-ту XXX все следует трактовать наоборот, в отличии от XXXUsd.

    Calls для XXX это ставка на падение usdXXX (и рост XXXusd)

    Puts для XXX это ставка на рост usdXXX (падение XXXusd)


    так как, это ставки на рост\падение самого инструмента (фьюча), а форекс создает пары с этим инструментом.

    Пример: колы по USDJPY выросли, то есть есть вероятность сходить вниз на н-ное расстояние.
     
    lbom, Viator, mukhcin и ещё 1-му нравится это.
  3. Viator

    Viator Я здесь новичок

    Регистрация:
    07.03.16
    Сообщения:
    21
    Симпатии:
    2
    @Real_EGGMAN,
    День добрый, ВСЕМ!
    Почему при попытки посмотреть значения 1 недели опциона по евре мне выдают контракт не 16 марта, а 16 апреля. Что не так делаю?
     

    Вложения:

    • 12.03.png
      12.03.png
      Размер файла:
      45 КБ
      Показов:
      41
  4. Real_EGGMAN

    Real_EGGMAN Мне здесь интересно

    Регистрация:
    04.02.16
    Сообщения:
    248
    Симпатии:
    133
    @Viator, это CME не так делает, а не вы xD работаем с тем что имеем.
     
    Viator нравится это.
  5. Viator

    Viator Я здесь новичок

    Регистрация:
    07.03.16
    Сообщения:
    21
    Симпатии:
    2
    @Real_EGGMAN,
    Я правильно понимаю, что здесь данные дублируются и от сюда их можно взять (и 1-я неделя появилась))?
     

    Вложения:

    • 12.03 2.png
      12.03 2.png
      Размер файла:
      42,5 КБ
      Показов:
      48
    • 12.03 2_1.png
      12.03 2_1.png
      Размер файла:
      31,5 КБ
      Показов:
      51
  6. Real_EGGMAN

    Real_EGGMAN Мне здесь интересно

    Регистрация:
    04.02.16
    Сообщения:
    248
    Симпатии:
    133
    @Viator, данные на второй таблице дублируются, только там был какой-то момент из-за которого её использование нежелательно.. не помню точно. кажется там суммировались данные по всем действующим контрактам. тоесть апрельский, майский, июньский и прочие контракты тут выдаются в качестве их суммы на выбранную дату (12.03.16 в данном случае).
    а нам для анализа текущей ситуации глубоко наплевать что там проходит условно по декабрьскому контракту. хоть миллион контрактов. для нас оно значения пока что не имеет (но будет иметь по мере приближения к дате экспирации)
     
    Viator нравится это.
  7. Viator

    Viator Я здесь новичок

    Регистрация:
    07.03.16
    Сообщения:
    21
    Симпатии:
    2
    @Real_EGGMAN,
    И еще раз Добрый вечер!
    Вопрос - где брать данные по колам и путам?
    как здесь (вначале ветки)
    или как вы даете в VK?
    цифры разнятся!!
     

    Вложения:

  8. Real_EGGMAN

    Real_EGGMAN Мне здесь интересно

    Регистрация:
    04.02.16
    Сообщения:
    248
    Симпатии:
    133
    @Viator, естественно что разнятся. в первую очередь рекомендую читать комментарии, они не просто так) а редактировать ранее опубликованные тексты там контакт физически не позволяет, по этому и публикую там сигналы - их нельзя отредактировать потом и подделать. это гарантия того что всё по-честному, никакого мухлежа.

    итак.. в комментариях там сказал что допустил огромную ошибку, хотел как удобнее людям а вышло как всегда. таблицу использовать нельзя, только биллютень CME, которая на вашем первом скрине. там по колам 1,912.

    вот кстати говоря ща смотрю, выше писал вам что данные второй таблицы нежелательно использовать. там проблема - данные по всем (нужному и всем ненужным) контрактам суммируются и выдаются.
     
  9. ja-maik-a

    ja-maik-a Я здесь новичок

    Регистрация:
    25.02.16
    Сообщения:
    17
    Симпатии:
    1
    "выбираете какой нужен опционный контракт (месячный или недельный)"
    а недельные отсчитываются от начала месяца? Допустим сегодня 22, то надо брать wk3 если он доступен и надо ли тогда смотреть wk1 и wk2?
     
  10. ja-maik-a

    ja-maik-a Я здесь новичок

    Регистрация:
    25.02.16
    Сообщения:
    17
    Симпатии:
    1
    Как интерпритировать отрицательные изменения? Например по золоту на месячный контракт
    21.03 на APR Calls -1132 и APR Puts -387
     
  11. falkontr

    falkontr Я здесь новичок

    Регистрация:
    03.12.15
    Сообщения:
    15
    Симпатии:
    1
    Real_EGGMAN, верно ли я понял порядок недельных контрактов? 2016-03-23 at 13-28-22.jpg
     
  12. Real_EGGMAN

    Real_EGGMAN Мне здесь интересно

    Регистрация:
    04.02.16
    Сообщения:
    248
    Симпатии:
    133
    @ja-maik-a, вопросов меньше не становится, но это хорошо xD начнём.
    когда пишу смотреть первые две недели, тот тот опционный контракт который доступен прямо сейчас и следующий за ним недельный. если текущий WK3 значит берём WK3 и WK4, всё, больше нас вообще никакие не интересуют. ну и первый месячный контракт. всё. все остальные это либо левак, либо я пока не успел дойти до них xD
    европейские опционы точно смотреть не надо если нет желания потратить время в пустую.

    этот вопрос стабильный уже третий день подряд от разных людей) вопрос он не в отрицательном значении а в самом понимании что такое открытый интерес в любом контракте. что фьючерс, что опционы, это одно и тоже в плане определения ОИ.
    ОИ = 2 это значит что один человек купил и один человек продал. открыт интерес двух людей. соответственно если вчера было 2, а сегодня они друг об друга скинули свои позиции то сегодня будет 0 по сумме ОИ, а по изменению (Change) ОИ, которое мы смотрим будет записано -2. значит интерес уменьшился. нас такое тоже не интересует :) только как подтверждения может какие-нибудь использовать. если при откате например интерес уменьшился значит будет продолжение. но я это грубо написал, именно это работать не будет, просто пример что его как подтверждение чего-нибудь еще можно применять.
    само по себе если ОИ сильно снижается долго значит никаких трендов больших не предвидется и в теории можно тупо любого советника мартина-сеточника запустить на отскок, будет зарабатывать без риска уйти против тренда. но это в теории, меня больше тренды интересуют. потом конечно я и этим займусь, тоже прибыльная тема торговать в боковике.

    @falkontr, эм... это же архивированная билютень, верно? честно говоря её не смотрел, там много данных. сейчас мы делаем извлечение данных из опционов в реальном времени и будем их сохранять для истории в удобной читабельной форме. думаю стоит дождаться этой системы, месяц подождать и затем уже на истории проверять различные подходы. к тому же будет куда более детализированная чем CME.
    это из теории 20-80, что 20% действий будут эффективнее чем остальные 80%. то есть можно сейчас потратить силы на билютени, но отдача будет минимальна а сил затратится масса.
    и вернёмся к вопросу. не знаю честно говоря, если чисто на глаз то да, форма записи недельных опционов.
     
    Viator и Ewo нравится это.
  13. Ewo

    Ewo Мне здесь интересно

    Регистрация:
    08.12.15
    Сообщения:
    413
    Симпатии:
    130
    Для желающих еще поломать голову, есть CME E-quotes Lite

    Жаль не могу дать ссылку, cme-equotes легко нагугливается.

    Your username is: abbb6
    Your password is: 2820177
     
    Real_EGGMAN нравится это.
  14. Real_EGGMAN

    Real_EGGMAN Мне здесь интересно

    Регистрация:
    04.02.16
    Сообщения:
    248
    Симпатии:
    133
    @Ewo, что то я залогинился, захожу по ссылке данной на форуме мт5, а всё-равно кидает на страницу регистрации (при этом в углу указано что авторизирован), не понятно
    вообще интересный сервис, думал таких вообще нет. но... тут то же самое что глядеть в терминал, только плюс задержка еще есть. мы сделаем на много лучше
     
  15. Ewo

    Ewo Мне здесь интересно

    Регистрация:
    08.12.15
    Сообщения:
    413
    Симпатии:
    130
    Е-квоты от СМЕ на проверку получились такого же рода, если не тем же самым QST (quick screen trading), как и Dorman.
    И несмотря на то, что в free подписку включены котировки с отставанием на 10 мин., в программу с зарегистрированным аккаунтом оно не пускает, "this app it not entitled by your current subscription".
     
  16. Real_EGGMAN

    Real_EGGMAN Мне здесь интересно

    Регистрация:
    04.02.16
    Сообщения:
    248
    Симпатии:
    133
    @Ewo, а что это значит?) значит что пора их нагибать)
     
  17. Ewo

    Ewo Мне здесь интересно

    Регистрация:
    08.12.15
    Сообщения:
    413
    Симпатии:
    130
    e-q.PNG

    Выбрал E-эквиваленты, ткнул AudUsd, что-то появилось.

    / Forward point, это не то самое что Спот от Фьючей отличает (смещение)?

    Forward points are the number of basis points added to or subtracted from the current spot rate to determine the forward rate. When points are added to the spot rate, there is a forward points premium; when points are subtracted from the spot rate, there is a points discount.
     
    Real_EGGMAN нравится это.
  18. Real_EGGMAN

    Real_EGGMAN Мне здесь интересно

    Регистрация:
    04.02.16
    Сообщения:
    248
    Симпатии:
    133
    @Ewo, да, до того же самого доходил. честно без понятия что это за дичь такая
     
  19. falkontr

    falkontr Я здесь новичок

    Регистрация:
    03.12.15
    Сообщения:
    15
    Симпатии:
    1
    Да.
     
    Real_EGGMAN нравится это.
  20. Ewo

    Ewo Мне здесь интересно

    Регистрация:
    08.12.15
    Сообщения:
    413
    Симпатии:
    130
    Есть сайт, на котором ведутся работы по Опционному Балансу, zukkerro точка ru

    Предлагаю желающим поизучать и отписаться здесь.
     
    Revmirovich нравится это.

Поделиться этой страницей