Базовая стратегия: Открытый Интерес фьючерса

Тема в разделе "Фьючерсные объемы и Опционы", создана пользователем Real_EGGMAN, 20 фев 2016.

  1. Real_EGGMAN

    Real_EGGMAN Мне здесь интересно

    Регистрация:
    04.02.16
    Сообщения:
    248
    Симпатии:
    134
    #Forex#Анализ#ОИ#EUR
    Самый простой метод определения главного направления рынка. Заходим на чикагскую товарную биржу (cmegroup.com), выбираем интересуемую валюту, смотрим на столбец изменения Open Intrest (см. ниже). Получаем следующую картину (см. ниже). При наложении данных ОИ на график видно, что идёт накопление большой лонговой позиции.

    PVRqg7JqxQg.jpg 6-RrHHQ7wr0.jpg
     
    Алесандр и Дмитрий нравится это.
  2. Real_EGGMAN

    Real_EGGMAN Мне здесь интересно

    Регистрация:
    04.02.16
    Сообщения:
    248
    Симпатии:
    134
    Давайте добавлю информацию как выбрать сам фьючерс евро (Euro FX Volume).
    Самого порой раздражает что какой-то шаг в инструкции пропущен, пусть и выглядит банальным.

    Итак:
    1) Переходим по ссылке выше на сайт CME.
    2) Листаем вниз и ищем то же что на скрине (цифры могут отличаться с течением времени).
    3) Далее вкладка Volume, и что делать тут уже было описано выше.
    lHCy_m6ysmw.jpg
     
  3. Viator

    Viator Я здесь новичок

    Регистрация:
    07.03.16
    Сообщения:
    21
    Симпатии:
    2
    Почему лонги?
     
  4. Real_EGGMAN

    Real_EGGMAN Мне здесь интересно

    Регистрация:
    04.02.16
    Сообщения:
    248
    Симпатии:
    134
    @Viator, в стратегии детально описано. по-тому что на каждом снижении цены идёт чёткий огромный рост ОИ, а на каждом повышении - спад. значит закупаются в лонг (копят позицию).
    эту стратегию на другом ресурсе опубликовал вот в ту дату когда был сделан скриншот графика, можете проверить при желании. рекомендую посмотреть куда ушло евро после публикации.
    а перед этим евро опустилось ровно в ту цену, которую так-же указывал заранее причём пипс-в-пипс. это правда просто везение и не более того, но всё-таки есть повод призадуматься.
     
    Alastair нравится это.
  5. Alastair

    Alastair Свой человек
    Модератор

    Регистрация:
    04.12.15
    Сообщения:
    491
    Симпатии:
    277
    @Real_EGGMAN,

    С накоплением ОИ - когда он растет, понятно вроде бы.
    А если за все периоды совокупно ОИ падал? и вобще отрицательный? как такое трактовать?
     
  6. Viator

    Viator Я здесь новичок

    Регистрация:
    07.03.16
    Сообщения:
    21
    Симпатии:
    2
    @Real_EGGMAN,

    1. Если я правильно понимаю ОИ (открытый интерес)
    Открытый интекес - это количесто открытых позиций (либо в лонг, либо в шорт).
    Если ВЫХОДИМ из лонгов (шортов) ОИ падает.
    Если ВХОДИМ в лонги (шорта) ОИ увеличивается.
    Ведь закупаясь в лонг тоже ОТКРЫВАЮТ позиции.
    ???

    2. "в стратегии детально описано" - в какой, где можно почитать? (как она ТАМ называлась, что бы найти по поисковику))

    Спасибо!
     
    #6 Viator, 8 мар 2016
    Последнее редактирование: 8 мар 2016
  7. Real_EGGMAN

    Real_EGGMAN Мне здесь интересно

    Регистрация:
    04.02.16
    Сообщения:
    248
    Симпатии:
    134
    @Alastair, ОИ отрицательным сам по себе быть не может) ОИ=0 это нет покупок и нет продаж. ОИ=2 это есть один покупатель, которому продал один продавец) но другое имелось ввиду, я понял. это просто поясняю, мало ли кому потребуется. сам было дело искал что точно оно значит.

    за все периоды совокупно смотреть цифру - толку нет. даже если в примере, в стратегии, попытаться так просуммировать - никакой картины.
    нужна именно последоательность. для нашего лонга надо что бы на падении цены был крупный рост ОИ, на росте - снижение. или минимальный рост. чем жёще условия подходят тем крупнее будет лонг. и наоборот для шорта.

    что касается конкретики в отрицательном ОИ.. ну предположим. на падении цены мелкий рост ОИ а на каждом росте крупный спад ОИ. может даже аномальный - в десять раз больше обычного. о чём это говорит:
    надо посмотреть на дату экспирации фьючерса :) скорее всего до неё осталась одна неделя, а то и меньше. игроки сбрасывают свои позиции, а на дату экспирации сбросят принудительно. по золоту например был крупный тренд вниз, его тянули прямо до экспирации фьючерса золота.
    почему? по тому что все стояли в лонгах и без стопов. все ждали роста, никто не хотел сбрасываться. вот и тянули пробивая все возможные минимумы. а после экспирации толпа уже не спешила брать лонг, мы и ушли по итогу вверх.


    @Viator, нет. ОИ это сумма открытых позиций. описал выше в первой строчке. ОИ=2 т.е. одна позиция в покупку и одновременно одна позиция в продажу (один контракт один человек продал другому. для одного это открытие шорта, для другого это открытие лонга). нам надо только определить из двух игроков кто приоритетнее, у кого больше денег. это - капитал. ресурсы у него неограниченные. значит он выйграет 100% из этого столкновения. теперь надо определить кто из них открыл шорт а кто лонг. по описанной стратегии, этот момент позволяет определить ход цены за отчётный день. если идёт рост ОИ на падении цены, значит толпа входит по тренду вниз а капитал естественно на будущее до разворота заходит в покупку и по более выгодным ценам. таких дней должно быть несколько что бы чёткая картина была. так можно открывать без стоплосса все сделки и если не вылететь по просадке то прибыль будет во всех 100%-ных случаев. я пока единственный трейдер который может торговать без стоплоссов и даже имея 100% прибыльных сделок (показатель профит-фактор в таком случае вообще отсутствует). и это главный показатель того что оно действительно работает. стоплоссы это заплатки для дырявого корыта и не более того.

    ну да, правильно написали. если кто-то выходит из позиции то ОИ падает, если заходят то растёт. по этому обычно ОИ сильно падает перед датой экспирации, и в саму дату равен нулю.
    верно. вы открываете лонг, ОИ при этом равен 2м. вы купили а вам кто-то продал. но это естественно если вы торгуете на самой бирже а не на форексе. на любом форексе сделки прокручиваются внутри брокера, кроме какого-нибудь терминала Рейтерс с 10к зелени для открытия счёта и торговле на меж-банке. и то это всё-равно ОИ будет равен нулю если подумать. по скольку форекс это обмен волюты по курсу фьючерса. так что... :) механику могу расписать детальнее если интересно. сам долго искал, на удивление в сети информации не нашёл. или плохо искал, или её нет. или вот так минимально пишут без публичного освещения.

    так вот эта стратегия, в этом топике выше. первый же пост :) "Базовая стратегия: Открытый Интерес фьючерса"
     
    Viator нравится это.
  8. Viator

    Viator Я здесь новичок

    Регистрация:
    07.03.16
    Сообщения:
    21
    Симпатии:
    2
    @Real_EGGMAN, "механику могу расписать детальнее если интересно..."
    ДА!!!)))
    СПАСИБО!!!!!!
    Буду разбираться.
    Действительно ИНТЕРЕСНО!
    СПС!))
     
  9. Ewo

    Ewo Мне здесь интересно

    Регистрация:
    08.12.15
    Сообщения:
    413
    Симпатии:
    131
    D9br5ojTD3k (3).jpg

    "Сегодня" следует понимать как "в среднесрочной перспективе".

    так должно быть несколько дней подряд и изменение ОИ покрайней мере по росту должно быть большое.

    CME публикует предварительный (preliminary) отчёт примерно в 08:00 МСК, а финальный в 18:00.
     
    #9 Ewo, 8 мар 2016
    Последнее редактирование: 8 мар 2016
    shinobi_san и Viator нравится это.
  10. Viator

    Viator Я здесь новичок

    Регистрация:
    07.03.16
    Сообщения:
    21
    Симпатии:
    2
    Что то плохо ищется: "Базовая стратегия: Открытый Интерес фьючерса"
    ((
     
  11. Игровой

    Игровой Осваиваюсь
    Проверенный

    Регистрация:
    14.01.16
    Сообщения:
    79
    Симпатии:
    92
    открытие SEL (+1) + открытие BUY (+1) = OИ (+2)
    открытие SEL (+1) + закрытие BUY (-1) = OИ (+0)
    закрытие SEL (-1) + открытие BUY (+1) = OИ (+0)
    закрытие SEL (-1) + закрытие BUY (-1) = OИ (-2)
    Рост открытого интереса = набор позиций.
    Падение = фиксация прибыли/убытков .

    Зная это как можно интерпретировать сильное падение ОИ, да еще и на хороших объемах, как например в пятницу (4 марта)?

    EURUSDH1.jpg

    Кто фиксил убытки?
     
    Viator и Real_EGGMAN нравится это.
  12. Alastair

    Alastair Свой человек
    Модератор

    Регистрация:
    04.12.15
    Сообщения:
    491
    Симпатии:
    277
    Всё. в пятницу было мощное движение. причем по евро в обе стороны.
    фиксили убытки все, ну и некоторые фиксили профиты. Все логично - рынок сжался, ОИ уменьшился.

    Я так понимаю. Теперь смотрим дальше...
    В понедельник падение ОИ продолжилось, и объемы припали - слабость рынка.
     
    Viator нравится это.
  13. Игровой

    Игровой Осваиваюсь
    Проверенный

    Регистрация:
    14.01.16
    Сообщения:
    79
    Симпатии:
    92
    Если мы исходим из посыла, что есть КАПИТАЛ ( К ), который всех разводит, то нам надо понимать, кудой К стоял тогда (в пятницу).
    Так как К мог фиксить только профит, значит он стоял в лонге, но тогда когда он успел набрать этот лонг, если начиная с 12 февраля рынок падал с 1.1350 до 1.0850 и внизу не было сокращения ОИ?
     
    Viator и Real_EGGMAN нравится это.
  14. Alastair

    Alastair Свой человек
    Модератор

    Регистрация:
    04.12.15
    Сообщения:
    491
    Симпатии:
    277
    с 1ого и по 3ее марта набрал. ранее не знаю, не наблюдал именно за ОИ.
    там ОИ был низкий, при этом постоянно обновляли лои - перехватывали у толпы лонги.
    Если толпа закрывает убытком свой лонг, но при этом в этот же момент другой трейдер откроет лонг, то ОИ для этих сделок не изменится.
     
    izo_Lda и Viator нравится это.
  15. Игровой

    Игровой Осваиваюсь
    Проверенный

    Регистрация:
    14.01.16
    Сообщения:
    79
    Симпатии:
    92
    После февральского падения , по низу не было запредельных объемов или многодневной консолидации, что бы размазать объемы закрытия шорта Капитала, не говоря уже о наборе лонга. Так что либо К не крылся и сейчас ведет набор шорта (что маловероятно, судя по проторгованным объемам прошлой недели, либо рост прошлой недели это оперативное закрытие шорта, за счет опоздавших шортеров, что скорее всего...
     
    #15 Игровой, 8 мар 2016
    Последнее редактирование: 9 мар 2016
    Viator нравится это.
  16. Real_EGGMAN

    Real_EGGMAN Мне здесь интересно

    Регистрация:
    04.02.16
    Сообщения:
    248
    Симпатии:
    134
    @Ewo, всё как на скрине, только так должно быть несколько дней подряд и изменение ОИ покрайней мере по росту должно быть большое. вот эту поправку обязательно надо добавлять, иначе слив)

    @Viator, эту страницу перелистайте пожалуйста до конца вверх. стратегия прямо здесь описана. прикрепляю скрин. механику распишу думаю в отдельном посте, что бы по теме было да и статья там нормальная выйдет :)
    Image 077.png

    @Игровой, поясняю почему в _данном_ случае было падение ОИ...
    Image 078.png

    все переходят на новый контракт. я лично в такие периоды не использую стратегию, но в _теории_ надо просто брать разницу этих значений. остальные контракты нас не интересуют
    табличка ваша верная, плюсану :)

    кто фиксил убытки, а кто пропорциональную прибыль - не имеет значения вообще (но если интересно то исходя из базовой теории: убытки всегда фиксит толпа, а Капитал всегда фиксит прибыль). кстати в конце надо именно так и написать - падение ОИ это закрытие позиций по прибыли и убыткам.

    и еще. на объёмы смотреть не надо, от слова совсем. как говорил Майтрейд - "на рынке может быть дикий замес, на конкретной свече. все открылись и закрылись, объём будет огромный а открытый интерес нулевой. это не имеет смысла торговать".
    самое интересное: я именно на базе теории майтрейда и в том числе этих слов стал копать в нужном направлении и добился соответствующих результатов. без него сейчас бы как все пытался индикаторами грааль смастерить. так что в этом плане низкий ему поклон.
    но... самое смешное, он не торгует по своему же методу =\ тоесть да, базовый принцип Капитал-Толпа соблюдает. но обнаружить толпу он пытается на самом чистом графике. Грифик+ тиковый объём!!! я просто в шоке был когда узнал это. ну во всяком случае со слов человека который его стратегию покупал несколько лет назад. не удивительно что у него сигналы редкие и малоэффективные =\
     
    #16 Real_EGGMAN, 8 мар 2016
    Последнее редактирование: 8 мар 2016
    Viator и Игровой нравится это.
  17. Игровой

    Игровой Осваиваюсь
    Проверенный

    Регистрация:
    14.01.16
    Сообщения:
    79
    Симпатии:
    92
    Спасибо за пояснения по переходу на новый контракт.
    А онлайн изменения ОИ на СМЕ сейчас где-нибудь можно подглядывать. Если мне не изменяет память на ФОРТСе в квике индикатор ОИ был...
     
    Viator нравится это.
  18. Real_EGGMAN

    Real_EGGMAN Мне здесь интересно

    Регистрация:
    04.02.16
    Сообщения:
    248
    Симпатии:
    134
    @Игровой, сам долго искал, но такого нет. лучшее что есть это индюк по-дневно выкладывающий те же данные с CME на дневные свечи форекса.
     
    Viator нравится это.
  19. Игровой

    Игровой Осваиваюсь
    Проверенный

    Регистрация:
    14.01.16
    Сообщения:
    79
    Симпатии:
    92
    Нарыл из старых запасов)
    Может кому полезно будет...
    ОИ.jpg
     
    Aleksej, TPAKTOPfx, ChainSaw и 3 другим нравится это.
  20. Вячеслав

    Вячеслав Я здесь новичок

    Регистрация:
    28.02.16
    Сообщения:
    1
    Симпатии:
    0
    А что скажете насчет программы SB Pro? Есть смысл использовать?
     

Поделиться этой страницей