Азбука разводок

Тема в разделе "Обо всем", создана пользователем Ewo, 30 янв 2016.

  1. Ewo

    Ewo Мне здесь интересно

    Регистрация:
    08.12.15
    Сообщения:
    413
    Симпатии:
    131
    Всем доброго здравия.

    В этой теме я хотел бы собрать и, если можно, классифицировать коллекцию разводок толпы, которые имеет место быть почти каждый день и часто повторяются.

    В картинках с описанием.

    Буду рад любым предложениям.
     
  2. Alastair

    Alastair Свой человек
    Модератор

    Регистрация:
    04.12.15
    Сообщения:
    494
    Симпатии:
    282
    Моё мнение - в чистом виде, прямо как паттерн + контекст, ни одна разводка не повторяется, рынок постоянно перестраивается. И это особенность вытекает именно из
    участников рынка - каждый пытается найти особенно математически и статистически какой-то 100% паттерн входа в рынок.

    Ну например боковик чаще всего существует пока в него не верят и игнорируют большинство участников рынка, с 5-6 ложного пробития диапазона боковика чаще всего толпа убеждается что это боковик - как результат - в таком случае вероятней ждать выхода из боковика, то есть того варианта который является самым болезненным для большинства участников рынка.

    Изучать разводки надо с поведения толпы а не как чистый паттерн. Ведь цена чаще всего идет против толпы, и те моменты когда цена фундаментально или еще как пошло ровно как ее ждали можно назвать скорей исключением, чем правилом из этого основного тезиса.

    1) Новостные резкие снижения/повышение цены валюты убеждают толпу в одном варианте. Резкие в том плане что часовой или дейли бар нарисовался по диапазону намного больше чем обычно в текущем контексте.

    Получается есть новостной фон, толпа верит что это правда, и есть резкое движение - и именно всё месте убеждает их действовать всегда однотипно. В сторону движения. Как результат цена идет ПРОТИВ новостного движения.

    Даже это особенность зависит от контекста. может работать, а может и не работать. На мой взгляд лучше всего она работает именно в боковике. Ибо психологически толпа боится боковиков и жаждет найти из них выход как можно скорее и безболезнеее. А вариант выход через новость - самый простой и легкий. Вероятной(но не обязательной) точкой конца этого движения это пробитие точки старта новостного бара.

    Текущие примеры: 1) Ложный выход из боковика - евро часовик 2016.01.21. 13.00 (GTM) 2) Не боковик, но потянет - Йена 2016.01.29 3.00 (GTM)
     
    #2 Alastair, 3 фев 2016
    Последнее редактирование: 3 фев 2016
    USerg и SharkFX нравится это.
  3. Alastair

    Alastair Свой человек
    Модератор

    Регистрация:
    04.12.15
    Сообщения:
    494
    Симпатии:
    282
    2) Боковик. ( все имхо)

    Это даже не совсем развод. Это скорей полное отсутствие понимания механизмов рынка, понимания фаз рынка: тренда/флэта(боковика), и самое главное понимание от чего он(боковик) возникает. И за счет КОГО он поддерживается.

    Кроме того это важно понимать, потому что не вся толпа учитывает боковики. Всегда есть группа трейдеров которые игнорируют боковики в рамках своего тех анализа. От этого им чаще всего перепадает от рынка, да правде говоря они и являются одним из важных звеньев, кто волей не волей, не понимая это ПОДДЕРЖИВАЮТ боковик, подбрасывая дровишек в костерчик.

    Итак боковик.
    По каким то причинам(например из-за контекста на более высоких ТФ и тд - сейчас не важно) баланс рынка стал уравновешен.
    Боковик может образоваться как хаотически, так и поддерживаться искусственно(как еще крупняку собрать совокупную огромную нетто позицию?? )

    Что хочет толпа? хочет чтобы рынок был направленный, пока цена находится в боковике частенько толпа сидит и не знает что сделать, купить или продать - даже в их тех анализе ситуация не определенная. И конечно хотят выхода из боковика.

    Что им нужно они решились на сделку? Движение в одну из сторон границы боковика, которое пробивает яркую и понятную границу, особенно хорошо если это движение было резким, а если еще выходит какая супер важная новость - вобще сказка)) 100% уверенность в "успехе".

    Что происходит в этом случае? куча трейдеров завались в сделки на выход из боковика... и цена уходит обратно в глубь боковика. Исторически потом получится что они продали на ЛОЯХ или купили на ХАЯХ боковика. На обратных границах боковика их отстопит, а это будет опять сигнал для входа трейдеров,но уже в другую сторону... и так может длиться очень долго...

    Цена рано или поздно выйдет из боковика, но чтобы был выход должно пройти достаточное время, чтобы колличество будущих убыточных трейдеров было настолько большим, что выход из боковика будет уже не ложный. А произойдет это опять по той же причине - в той будущей ситуации вариант выхода из боковика будет самым болезненным для большинства участников, либо крупняк(если он держал искусственно боковик) позволит цене выйти из боковика по своим причинам.

    Проще говоря любой боковик, это как ловушка для мух, только в роли мух трейдеры...

    Технически выход из боковика бывает чаще всего 5-6 раз реже чем ложный пробой границ. Об этом надо всегда помнить.

    Примеры: любой обычный боковик.
     
    USerg и Ewo нравится это.
  4. Alastair

    Alastair Свой человек
    Модератор

    Регистрация:
    04.12.15
    Сообщения:
    494
    Симпатии:
    282
    3) Предрассудки толпы в работе насчет боковиков.

    Эти особенности не всегда значат что толпа вот прям уж тупа как пробка, хотя на деле чаще всего так и есть....
    Дело в том, что основные ошибки возникают, потому что боковик замечают когда он нарисовал достаточно ярких вершин и доннышек, и боковик разглядели практически все участники, когда даже новички по классическим потернам из книжек соотнесли его с реальным рынком.

    То есть суть ошибок сводится к тому, раз люди не понимают, что находятся в боковике, поэтому они применяют правила работы трендового сценария, а как известно это губительно в боковиках.

    3а) "В боковике есть направление".

    Нет там направления, и не может быть, до выхода из боковика. Но ВИЗУАЛЬНО в боковиках постоянно можно разглядеть какое-то направление, и толпе мерещится направленность рынка. И на этом все и ловятся.

    3б) "слабость движения вверх = означает силу движения вниз, и означает что рынок пойдет только вниз".

    Еще одна грань работы с боковиками, что достаточно часто одна из границ боковика производит впечатление, как будто цена разбивается о невидимую стену, и когда этот процесс повторяется достаточно часто, да рынок нарисует пару хороших теней в эту сторону - всё это убеждает толпу что там стоит какая-то супер защита. Им мерещится что значит эту зону кто-то защищает. Поэтому в своих расчет они отталкиваются от этого, если слабость движения в одну сторону, ну значит силе в движении в другую сторону, и соответственно торгуют в эту сторону.
    Да - это правило может работать, но вот только в пределах условных границ боковика... А то что дальше - там может быть что угодно. Да потому что это уже не боковик будет, что-то другое.

    Пример: b64e73115f20b6cad86d764f0461558a.png
     
  5. Ewo

    Ewo Мне здесь интересно

    Регистрация:
    08.12.15
    Сообщения:
    413
    Симпатии:
    131
    Хорошо. Мое мнение, боковик "собран" из осколков тренда, если тренд "поломать" на части как паззл, и составить из этих частей, перевернув их вверх тормашками, получится боковик.

    Защиту ставят. Лимитники защитные, которые цену не пускают. По крайней мере на Фортс (видел в роликах на тытрубе, сам Фортс не торгую).

    ОНО любит математику. В твоем примере цена, выйдя из боковика, прошла его диапазон (ширину пр-ки в пунктах), и после этого развернулась.

    На выходных добавлю своего текста с картинками "что мы знаем о движении цены, как мы не умеем входить и выходить".

    Как цена НЕ покидает боковик: вылет в одно время наверх, проход всей проторговки насквозь, вылет на это же значение в пунктах вниз, возврат в проторговку. (добавить картинку).
     
    #5 Ewo, 5 фев 2016
    Последнее редактирование: 5 фев 2016
  6. Alastair

    Alastair Свой человек
    Модератор

    Регистрация:
    04.12.15
    Сообщения:
    494
    Симпатии:
    282
    Я скорей думаю что рынок = Боковик. И иногда, в пределах каких-то условных границ можно из нескольких боковиков собрать "тренд" для более высокого ТФ.
     
    Ewo нравится это.
  7. Ewo

    Ewo Мне здесь интересно

    Регистрация:
    08.12.15
    Сообщения:
    413
    Симпатии:
    131
    Да, самоподобное нечто. Применимо модное слово "фрактал". Но не в смысле того, что там Виллиамс предлагал, а в смысле настоящих фракаталов. При увеличении становятся видны тренды и трендики, но если смотреть еще ближе, это боковики, собранные из еще меньших трендов.

    kokh.gif

    Начну мой опус с того, что поведение цены что на М5, что на D1, одинаковое.

    (внимание, речь о "живом рынке", не о рынке Маркетмейкера, который единолично контролирует движение цены)

    Которое можно представить в виде простого правила:

    чтобы пойти вверх, нужно сначала сходить вниз. и наоборот.
    также следствие:


    чтобы хорошо сходить наверх, нужно предварительно хорошо сделать это вниз.

    по простому,
    Цена всегда будет пытаться обновить хай или лоу, чтобы затем уйти в противоположном направлении.

    и следствие:
    Если цене не удается обновить хай на данном ТФ (пусть М1), она "забурится" вниз настолько, что обновит лоу на *старшем* ТФ (пусть М15), после чего попытка обновить хай на текущем ТФ (М1) вознобновится.


    Зачем так вообще, и в частности, лучше не думать. Лучше принимать как есть.

    Это в корне меняет то, как нужно правильно (а не так как многие, и я сам, делают) выходить, и как правильно выходить из позиции. Текущий пример - UsdJpy - будет обновлять лоу на 116, потому что потому.

    "Что там, за экстремумом?"

    За экстремумом, за хаем, последовательно:
    - стопы текущих продавцов
    - лимитники новых продавцов в надежде на разворот
    - стопы тех продавцов, кто выставил лимитники

    В случае аптренда, добавляются баевые отложенники покупателей-пробойщиков.

    Собственно, апртренд потому и -ап, из-за дисбаланса того, что за экстремумами есть:

    - за лоями:

    лимитники покупателей,
    которых больше чем стопов покупателей и отложек продавцов-пробойщиков

    цена упирается в отложенные ордера на покупку.

    - за хаями:
    стопы продавцов,
    которых больше чем лимитников продавцов и отложек покупателей-пробойщиков.

    движение на стопах несогласных с движением, требует затрат инициаторов движения гораздо меньше, чем обычно. потому что каждый сработавший стоп продавца превращается в рыночный ордер на покупку.

    (что-то вспомнился курс физики про сообщающиеся сосуды и построенный на этом принцип "меньшим усилием совершать бОльшее движение" гидравлических прессов.)

    внимание вопрос: что есть тренд?

    вы пытались в метро в час пик идти против кучи народа? :)

    вот что такое ап-тренд. покупательный сантимент. продают тем, кто покупает, надеятели на разворот, чтобы продать подороже. здесь уместно задаться вопросом - на чьей вы стороне, когда зародился аптренд, на стороне "берущих", или на стороне "дающих" (отсылка к Фрейду)?

    как зарождается тренд:

    1. импульс
    2. отстутствие интереса, естественная смена сантимента.

    (продолжение, с картинками, следует)
     
    #7 Ewo, 5 фев 2016
    Последнее редактирование: 5 фев 2016
  8. Alastair

    Alastair Свой человек
    Модератор

    Регистрация:
    04.12.15
    Сообщения:
    494
    Симпатии:
    282
    Можно рассуждать так:

    Идеологически дальнейшие движение продолжается:
    Потому что толпа толпа расматривает это движение вниз как коррекцию. На своем ТФ которая она считает главным, она видит бычий сценарий,и всё, ее заклинило считай, поэтому все сносы на текущем ТФ вниз она воспринимает как просто "неудачный вход", "неповезло" и пытается на новом рывке еще раз завалиться по "тренду", то есть зайти по более выгодной цене.

    Технически:
    Сам рыкок мне кажется продолжается в течение там 1-2 минуты если на мелких тф... из-за стекового выполнения тейков + ловли пиков толпы.

    Рассуждаю так :
    Рынок стремиться всегда к балансу. То есть к идеальному соотношению лонга и шорта.

    А зоны стопов это зоны "снятия напряжения" рынком. Если цена пришла например к стопам лонга, значит в текущий момент баланс рынок был не уравновешен в их сторону, и каждый снос зоны стопов уравновешивает рынок. А если не уравновешивает значит : 1) рынок покинуло достаточно мало сделок 2) за это время появились новые сделки в том направлении - толпа ловит пик)))

    А тейки... это места выхода конкурентов. Грубо говоря когда рынок падает, драйвером падение является перевес сделок лонга над шортом. Если бы перевеса не было, то и движения не было бы. Однако, сделки на шорт в таком движении являются сами по себе сопротивлением ( Баланс - они сопротивление в уравнении баланса рынка )

    Косвенно это выражается тем что там под лоем много стопов лонга, но там же люди и тейки шорта размещают. И каждый выход сделки в шорт, сокращает сопротивление для движения в шорт.

    Это кстати объясняет психологически, многие реальные моменты: ты вышел по тейку. а потом смотришь по истории и думаешь - что-то ты рано вышел))
     
    Ewo нравится это.
  9. Ewo

    Ewo Мне здесь интересно

    Регистрация:
    08.12.15
    Сообщения:
    413
    Симпатии:
    131
    Важно соотносить реальное положение дел и свои "хотелки". Эта тема заведена скорее для исследований по скальпингу, однако, структурно оно работает подобным образом и на любых других ТФ.

    Главная ошибка многих в интрадее (в т.ч. и меня, я помимо этого люблю слепо ловить развороты на м1 не обращая внимания на контекст на старшем ТФ + стопы за экстремумы, как обычно + неограниченное кол-во сделок в день, но это так, лирика) это несоотношение интрадейного стиля входов с возможностью взятия прибыли по интрадей-сделкам.

    "Позволь прибыли течь" - НЕ для интрадея. Здесь нужно брать, что дают. Картинки coming soon.
     
  10. Alastair

    Alastair Свой человек
    Модератор

    Регистрация:
    04.12.15
    Сообщения:
    494
    Симпатии:
    282
    @Ewo, понял. не буду мешать. Почисти потом мои вставки которые ненужные.
    Для своих размышлений о толпе я потом скорей свою тему заведу.
     
    SharkFX нравится это.
  11. Ewo

    Ewo Мне здесь интересно

    Регистрация:
    08.12.15
    Сообщения:
    413
    Симпатии:
    131
    Ты не мешаешь ни разу, серьезно, извини, если так показалось.

    Общий разум, лучше чем разум одиночек. Я просто свои мысли записывал, пока они не потерялись.

    "тема скорее для исс. по скальпингу" -> "изначально, пригодно для скальпинга"

    Изначально, заводил тему как пособие по паттернам, азбучные вещи вроде

    А - Аптраст
    Б - БрейкАут
    В - ВыносЛожный

    но, как уже было правильно сказано, паттерны не годятся, рисунок будет каждый раз разный, главное - узнать задумку ИХ, что стоит за этим рисунком и что ОНИ будут затем делать (очевидно, стопить тех, кто повелся; хоть графики вверх ногами переворачивай ;))
     
    #11 Ewo, 6 фев 2016
    Последнее редактирование: 6 фев 2016
  12. Smart Trader

    Smart Trader Я здесь новичок
    Проверенный

    Регистрация:
    22.02.16
    Сообщения:
    26
    Симпатии:
    9
    Интересные рассуждения, но я на 100% убежден, что даже на М1 (сам торгую М1+М30) при желании можно увидеть манипуляции ММ используя дельту+объем, также обращая внимание на кумулятивную дельту на М30, так мысли вслух, пока без скриншотов.

    Основная разводка ММ это заманить толпу в высокую дельту и незаметно развернуть рынок

    Также, как было написано выше о консолидации (боковиках) - самый любимый прием ММ, создать новый лоу, затем хай, и пробить предыдущий лоу на нисходящих движениях, истинные пробои составляют малую долю от всех движений
     
    #12 Smart Trader, 20 июл 2017
    Последнее редактирование: 20 июл 2017
  13. Алесандр

    Алесандр Я здесь новичок
    Проверенный

    Регистрация:
    11.07.17
    Сообщения:
    20
    Симпатии:
    10
    Интересная проторговка мне попалась на глаза... развод или что это такое? ТФ М1.
    проторговка 2.png проторговка 3.png
     
  14. Alastair

    Alastair Свой человек
    Модератор

    Регистрация:
    04.12.15
    Сообщения:
    494
    Симпатии:
    282
    Это просто отсутствие ликвидности.
    На мой взгляд проторговки ниже H1 и длительности 2 дня - бесполезно расматривать.
     
  15. demts

    demts Я здесь новичок
    Проверенный

    Регистрация:
    19.12.17
    Сообщения:
    7
    Симпатии:
    1
    Привет. Ты пишешь ИМХО, но сильно похожи мысли на те, как у Майтрейда=)
     
  16. tatanka

    tatanka Я здесь новичок
    Проверенный

    Регистрация:
    30.11.17
    Сообщения:
    7
    Симпатии:
    0
    Ну вот как по мне часто встречается на фунте такая штука - перед походом вверх: движение вверх до локальных лосей шортунов, затем быстрый практически бросок к локальным стопам лонгустов (движение вверх приведет к активации отложек на пробой и передвижению лосей к безубытку). После такой двухсторонней разгрузки цена уходит вверх.
     

Поделиться этой страницей